J’adore l’indicateur Average True Range (ATR).

Parce que contrairement aux autres indicateurs de trading qui mesurent le momentum, la direction de la tendance, les niveaux de surachat, etc.

L’indicateur ATR n’est rien de tout cela.

Au contraire, c’est quelque chose d’entièrement différent.

Et s’il est utilisé correctement, l’indicateur Average True Range est l’un des indicateurs les plus puissants que vous rencontrerez.

C’est pourquoi j’ai écrit ce post pour expliquer l’awesomeness de l’indicateur Average True Range.

Voici ce que vous allez apprendre :

• Qu’est-ce que l’indicateur Average True Range (ATR) et comment fonctionne-t-il
• Comment  » chasser  » les mouvements EXPLOSIFS du marché avant qu’ils ne se produisent en utilisant l’indicateur ATR
• Comment utiliser l’indicateur ATR et définir un stop loss approprié pour ne pas être arrêté prématurément
• Comment utiliser l’indicateur ATR et suivre les GRANDES tendances
• Utiliser l’ATR pour fixer un objectif de profit
• Comment identifier les mouvements  » d’épuisement  » et les retournements de marché avec l’indicateur ATR

Ou si vous préférez…

Vous pouvez regarder cette vidéo de formation ci-dessous :

Ou bien, commençons…

L’indicateur ATR expliqué – qu’est-ce que c’est et comment ça marche

L’Average True Range est un indicateur qui mesure la volatilité.

Il est développé par J. Welles Wilder et a été mentionné pour la première fois dans son livre, New Concepts in Technical Analysis Systems (en 1978).

Maintenant, vous vous demandez peut-être :

« Comment les valeurs ATR sont-elles calculées ? »

Eh bien, cela se fait selon 1 des 3 méthodes, en fonction de la façon dont les bougies sont formées.

Voici comment…

Méthode 1 : le haut actuel moins le bas actuel

Méthode 2 : le haut actuel moins la clôture précédente

Méthode 3 : le bas actuel moins la clôture précédente

Confusé ?

Pas d’inquiétude, il suffit de regarder l’image ci-dessous…

Comme vous pouvez le constater :

Exemple A : L’amplitude de la bougie actuelle est plus grande que la bougie précédente, nous utilisons la méthode 1.

Exemple B : La bougie actuelle clôture plus haut que la bougie précédente, nous utilisons la méthode 2.

Exemple C : La bougie actuelle clôture plus bas que la bougie précédente, nous utilisons la méthode 3.

La leçon à retenir est la suivante…

Plus l’amplitude des bougies est grande, plus la valeur de l’ATR est importante (et vice versa).

L’indicateur ATR n’est PAS un indicateur de tendance

Maintenant…

Une erreur des traders est de supposer que la volatilité et la tendance vont dans la même direction.

Nope !

Rappellez :

L’indicateur Average True Range mesure la volatilité du marché.

Ce qui signifie que la volatilité peut être faible alors que le marché a une tendance à la hausse (et vice versa).

Voici un exemple : Le S&P est orienté à la hausse alors que la volatilité se dirige vers le bas…

Cela a du sens ?

Bien.

Alors passons à autre chose…

Comment utiliser l’indicateur ATR pour  » chasser  » les trades de rupture EXPLOSIVE (avant qu’elle ne se produise)

Voici un fait :

La volatilité des marchés est toujours changeante.

Elle passe d’une période de faible volatilité à une période de forte volatilité (et vice versa).

Cela signifie que lorsque le marché est dans une période de faible volatilité… vous pouvez vous attendre à ce que la volatilité reprenne, bientôt.

Alors, comment utiliser cette connaissance pour trouver des trades de rupture explosive avant qu’elle ne se produise ?

Voici comment…

1. Attendre que la volatilité atteigne des plus bas de plusieurs années (sur l’échelle de temps hebdomadaire)
2. Identifier la fourchette pendant cette période
3. Trader la rupture de la fourchette

Voici quelques exemples :

Pétrole brut Brent volatilité basse sur plusieurs années suivie d’une cassure du support…

Eurusd volatilité basse sur plusieurs années suivie d’une cassure du support….année de faible volatilité suivie d’une rupture de Support…

Vous avez remarqué comment ces mouvements explosifs se produisent après une période de faible volatilité ?

Vous en avez assez de vous faire arrêter prématurément de vos trades ? Voici comment y remédier…

Laissez-moi vous poser la question…

Vous est-il déjà arrivé de mettre un trade uniquement pour voir le marché atteindre votre stop loss, puis continuer à avancer dans la direction que vous aviez prévue ?

C’est nul, non ?

Et c’est parce que votre stop loss est  » trop serré « .

Alors, quelle est la solution ?

Donnez à votre trade de l’espace pour respirer.

Cela signifie que votre stop loss doit être suffisamment large pour s’adapter aux fluctuations quotidiennes du marché.

Maintenant, vous vous demandez probablement :

« Mais à quel point est-ce assez large ? »

Eh bien, vous pouvez utiliser l’indicateur ATR pour vous y aider…

1. Découvrir quelle est la valeur actuelle de l’ATR
2. Sélectionner un multiple de la valeur de l’ATR
3. Ajouter… ce montant au support le plus proche & niveau de résistance

Alors…

Si vous êtes long depuis le support et que vous avez un multiple de 1, alors fixez votre stop loss 1ATR en dessous des plus bas du Support.

Ou si vous êtes short depuis la Résistance, et que vous avez un multiple de 2, alors fixez votre stop loss 2ATR au-dessus des hauts de la Résistance.

Un exemple:

Vous avez besoin de plus d’explications ?

Alors, allez regarder cette vidéo de formation ci-dessous où je vous expliquerai comment utiliser l’indicateur ATR pour définir un stop loss approprié – afin de ne pas être arrêté  » trop tôt « .

Comment utiliser l’indicateur ATR et suivre les GRANDES tendances

Voici le truc :

Si vous voulez suivre les tendances massives sur les marchés, vous devez utiliser un stop loss suiveur sur vos trades.

La question est… comment ?

Il existe de nombreuses façons de le faire, mais l’une des méthodes populaires consiste à utiliser l’indicateur ATR pour suivre votre stop loss.

Voici comment…

1. Décidez du multiple d’ATR que vous utiliserez (que ce soit 3, 4, 5 et etc.)
2. Si vous êtes long, alors moins X ATR des hauts et c’est votre trailing stop loss
3. Si vous êtes short, alors ajoutez X ATR des bas et c’est votre trailing stop loss

Et pour vous faciliter la vie, il existe un indicateur utile appelé « Chandelier stops » qui remplit cette fonction.

Voici un exemple du 5ATR en tant que trailing stop loss :

Maintenant, vous vous demandez probablement :

« Alors Rayner, quel est le meilleur multiple d’ATR à utiliser ? »

Eh bien, la vérité est que… il n’y a pas de meilleur multiple ATR.

Si vous utilisez un multiple ATR plus petit, alors vous suivrez une petite tendance (et le temps tenu sur le trade est plus court).

Si vous utilisez un multiple ATR plus grand, alors vous suivrez une plus grande tendance (et le temps tenu sur le trade est plus long).

Alors, quelle approche vous convient le mieux ?

Seul vous pouvez répondre vous-même à cette question.

Poursuivons…

Utiliser l’ATR pour fixer un objectif de profit, voici comment cela fonctionne…

Maintenant, si vous ne voulez pas suivre les tendances, vous pouvez également utiliser l’indicateur ATR pour fixer un objectif de profit.

Voici comment cela fonctionne…

Vous savez que l’indicateur ATR vous indique de combien un marché peut potentiellement se déplacer pour la journée.

Donc…

Si l’EUR/USD a un ATR quotidien de 100 pips, il se déplace en moyenne de 100 pips par jour.

Cela signifie que si vous êtes un day trader, vous pouvez avoir un objectif de profit d’environ 100 pips (à prendre ou à laisser) et il y a de bonnes chances qu’il soit atteint.

Bien sûr, vous ne voulez pas fixer  » aveuglément  » un objectif de profit de 100 pips.

Au contraire, combinez-le avec la structure du marché (comme Support & Résistance, swing high & bas, etc.) afin de savoir où le prix pourrait atteindre pour la journée.

Voici un exemple :

Disons que l’EUR/USD évolue en moyenne de 100 pips par jour, encore une fois.

Vous avez pris une position longue sur le support et vous ne savez pas trop où prendre vos bénéfices.

Il y a 3 niveaux de Résistance possibles : à 30 pips, à 80 pips et à 200 pips.

Lequel choisissez-vous ?

L’objectif de 30 pips a des chances d’être atteint dans la journée mais vous laissez de l’argent sur la table car le marché pourrait évoluer de 100 pips par jour.

L’objectif de 200 pips a peu de chances d’être atteint dans la journée (car il est supérieur à la valeur ATR).

L’objectif de 80 pips est votre meilleure option car il est dans la valeur ATR quotidienne (et offre plus de 30 pips).

Voici ce que je veux dire…

Trois objectifs possibles sur l’EUR/USD 1 heure :

So here’s the takeaway…

1. Identifiez la valeur ATR quotidienne
2. Lorsque vous fixez votre objectif de profit, combinez-le avec la structure du marché et assurez-vous que la distance est inférieure à la valeur ATR quotidienne

Conseil de pro :

Si vous tradez à plus long terme, vous pouvez vous référer à la valeur ATR hebdomadaire ou mensuelle.

Suivant…

Comment trouver les mouvements  » d’épuisement  » et chronométrer les retournements de marché

Je suis sûr que vous êtes d’accord que personne ne peut travailler  » éternellement  » sans s’épuiser.

Après une heure ou deux, la plupart d’entre nous auront besoin d’une pause pour se recharger.

Mais attendez.

Pourquoi je vous dis cela ?

Parce que le marché est comme vous, il ne peut  » travailler  » qu’un certain temps avant de faire une pause.

Cela signifie qu’il y a une bonne probabilité que le marché  » s’épuise  » après avoir atteint ses limites.

Maintenant, vous vous demandez peut-être…

« Comment savoir quelle est la limite ? »

Eh bien, vous pouvez le savoir en utilisant l’indicateur Average True Range.

Voici comment…

1. Identifier la valeur actuelle de l’ATR
2. Multiplier par 2
3. Si le marché bouge 2 fois la valeur de l’ATR, alors il pourrait être « épuisé »

Maintenant, je ne vous suggère pas de trader ce concept de manière isolée.

Au contraire, combinez-le avec le support & Résistance et vous vous retrouverez à identifier les retournements de marché avant tout le monde.

Voici un exemple : GBPJPY a une valeur ATR hebdomadaire de 300 pips…

Et maintenant, vous avez réalisé que GBPJPY a bougé de 500 pips (près de 2ATR) et qu’il est arrivé dans une zone de Support.

Ensuite, il forme une grande figure d’Engulfing haussier sur la trame journalière.

Maintenant… que pensez-vous qu’il va se passer ?

Eh bien, je ne peux pas le dire avec certitude.

Mais vous avez un mouvement  » d’épuisement « , le prix est venu dans une zone de Support, et un motif de bougie Bullish qui signale que le marché pourrait se retourner à la hausse.

Conclusion

Voici ce que vous avez appris :

• L’Average True Range (ATR) est un indicateur qui mesure la volatilité du marché
• Vous pouvez utiliser l’indicateur ATR pour identifier une volatilité faible sur plusieursannées de faible volatilité car cela peut conduire à des trades de rupture explosive
• Vous pouvez fixer votre stop loss à 1 ATR loin du support & Résistance afin de ne pas être arrêté prématurément
• Si vous voulez suivre une tendance, vous pouvez traîner votre stop loss X ATR loin des hauts/bas
• Quand le marché atteint 2 ATR ou plus dans une journée, il a tendance à être  » épuisé  » et pourrait se retourner

Maintenant, voici ma question pour vous…

Comment utilisez-vous l’indicateur Average True Range ?