Adoro l’indicatore Average True Range (ATR).
Perché a differenza di altri indicatori di trading che misurano il momentum, la direzione della tendenza, i livelli di ipercomprato, ecc.
L’indicatore ATR non è niente di tutto ciò.
Invece, è qualcosa di completamente diverso.
E se usato correttamente, l’Average True Range è uno degli indicatori più potenti che incontrerai.
Ecco perché ho scritto questo post per spiegare la meraviglia dell’indicatore Average True Range.
Ecco cosa imparerai:
- Che cos’è l’indicatore Average True Range (ATR) e come funziona
- Come “cacciare” i movimenti ESPLOSIVI nel mercato prima che si verifichino usando l’indicatore ATR
- Come usare l’indicatore ATR e impostare un adeguato stop loss in modo da non essere fermati prematuramente
- Come usare l’indicatore ATR e cavalcare le GRANDI tendenze
- Utilizzare l’ATR per impostare l’obiettivo di profitto
- Come identificare le mosse di “esaurimento” e le inversioni di mercato con l’indicatore ATR
O se preferite…
Si può guardare questo video di formazione qui sotto:
Altrimenti, cominciamo…
L’indicatoreATR spiegato – cos’è e come funziona
L’Average True Range è un indicatore che misura la volatilità.
È stato sviluppato da J. Welles Wilder ed è stato menzionato per la prima volta nel suo libro, New Concepts in Technical Analysis Systems (nel 1978).
Ora ti starai chiedendo:
“Come viene calcolato il valore dell’ATR?”
Bene, viene fatto usando 1 di 3 metodi, a seconda di come si formano le candele.
Ecco come…
Metodo 1: massimo attuale meno il minimo attuale
Metodo 2: massimo attuale meno la chiusura precedente
Metodo 3: minimo attuale meno la chiusura precedente
Confuso?
Niente paura, basta guardare l’immagine qui sotto…
Come puoi vedere:
Esempio A: Il range della candela attuale è più grande della candela precedente, usiamo il metodo 1.
Esempio B: La candela attuale chiude più in alto della candela precedente, usiamo il metodo 2.
Esempio C: La candela attuale chiude più in basso della candela precedente, usiamo il metodo 3.
Il risultato è questo…
Più grande è il range delle candele, maggiore è il valore ATR (e viceversa).
L’indicatore ATR NON è un indicatore di tendenza
Ora…
Un errore che i trader fanno è quello di assumere che la volatilità e la tendenza vadano nella stessa direzione.
No!
Ricorda:
L’indicatore Average True Range misura la volatilità del mercato.
Questo significa che la volatilità può essere bassa mentre il mercato ha un trend più alto (e viceversa).
Ecco un esempio: La S&P ha un trend più alto mentre la volatilità si sta dirigendo verso il basso…
Ha senso?
Bene.
Allora andiamo avanti…
Come usare l’indicatore ATR per “cacciare” le operazioni di breakout ESPLOSIVO (prima che si verifichi)
Ecco un fatto:
La volatilità dei mercati cambia sempre.
Passa da un periodo di bassa volatilità a uno di alta volatilità (e viceversa).
Questo significa che quando il mercato è in un periodo di bassa volatilità… puoi aspettarti una ripresa della volatilità, presto.
Quindi, come puoi usare questa conoscenza per trovare breakout trades esplosivi prima che si verifichi?
Ecco come…
- Aspettate che la volatilità raggiunga i minimi pluriennali (sul timeframe settimanale)
- Identificate il range durante questo periodo
- Trattate la rottura del range
Ecco alcuni esempi:
Brent Crude Oil pluriennale a bassa volatilità seguito da una rottura del supporto…
Eurusd multianno di bassa volatilità seguito da una rottura del supporto…
Hai notato come questi movimenti esplosivi si verificano dopo un periodo di bassa volatilità?
Sei stanco di essere fermato prematuramente dai tuoi trade? Ecco come rimediare…
Lascia che ti chieda…
Hai mai messo su un trade solo per vedere il mercato colpire il tuo stop loss, e poi continuare a muoversi nella direzione che ti aspettavi?
E questo perché il tuo stop loss è “troppo stretto”.
Quindi, qual è la soluzione?
Consenti al tuo trade di respirare.
Questo significa che il tuo stop loss dovrebbe essere abbastanza ampio da adattarsi alle oscillazioni giornaliere del mercato.
Ora ti starai chiedendo:
“Ma quanto è largo abbastanza?”
Bene, puoi usare l’indicatore ATR per aiutarti…
- Trova qual è l’attuale valore ATR
- Seleziona un multiplo del valore ATR
- Aggiungi quell’importo al supporto più vicino & livello di resistenza
Quindi…
Se sei lungo dal supporto e hai un multiplo di 1, allora imposta il tuo stop loss 1ATR sotto i minimi del supporto.
O se sei corto dalla Resistenza e hai un multiplo di 2 allora imposta il tuo stop loss 2ATR sopra i massimi della Resistenza.
Un esempio:
Vuoi altre spiegazioni?
Allora vai a guardare questo video di formazione qui sotto dove ti spiego come usare l’indicatore ATR per impostare uno stop loss adeguato – in modo da non essere fermato “troppo presto”.
Come usare l’indicatore ATR e cavalcare i GRANDI trend
Ecco il punto:
Se vuoi cavalcare i trend massicci dei mercati, devi usare un trailing stop loss sui tuoi trade.
La domanda è… come?
Ci sono molti modi per farlo, ma uno dei metodi popolari è quello di utilizzare l’indicatore ATR per tracciare il tuo stop loss.
Ecco come…
- Decidere il multiplo ATR che userai (se è 3, 4, 5 e così via.)
- Se sei long, allora meno X ATR dai massimi e quello è il tuo trailing stop loss
- Se sei short, allora aggiungi X ATR dai minimi e quello è il tuo trailing stop loss
E per semplificarti la vita, esiste un utile indicatore chiamato “Chandelier stops” che svolge questa funzione.
Ecco un esempio del 5ATR come trailing stop loss:
Ora ti starai chiedendo:
“Allora Rayner, qual è il miglior multiplo ATR da usare?”
Beh, la verità è che… non esiste il miglior multiplo ATR.
Se usi un multiplo ATR più piccolo, allora cavalcherai un piccolo trend (e il tempo tenuto sul trade è più breve).
Se usi un multiplo ATR più grande, allora cavalcherai un trend più grande (e il tempo tenuto sul trade è più lungo).
Quindi quale approccio ti conviene di più?
Solo tu puoi rispondere a questa domanda.
Andando avanti…
Utilizzare l’ATR per fissare un obiettivo di profitto, ecco come funziona…
Ora, se non vuoi cavalcare le tendenze, puoi anche usare l’indicatore ATR per fissare un obiettivo di profitto.
Ecco come funziona…
Sai che l’indicatore ATR ti dice quanto un mercato può potenzialmente muoversi per il giorno.
Quindi…
Se EUR/USD ha un ATR giornaliero di 100 pip, si muove in media di 100 pip al giorno.
Questo significa che se sei un day trader, puoi avere un obiettivo di profitto di circa 100 pip (più o meno) e c’è una buona possibilità che venga raggiunto.
Ovviamente, non vuoi impostare “alla cieca” un obiettivo di profitto di 100 pips.
Invece, combinalo con la struttura del mercato (come Supporto & Resistenza, swing high & low, etc.) in modo da sapere dove il prezzo potrebbe raggiungere per la giornata.
Ecco un esempio:
Diciamo che EUR/USD si muove in media di 100 pip al giorno, di nuovo.
Sei andato lungo al supporto e non sei sicuro di dove prendere i profitti.
Ci sono 3 possibili livelli di resistenza: a 30 pip, a 80 pip e a 200 pip.
Quale scegli?
L’obiettivo di 30 pip è probabile che venga colpito entro un giorno, ma stai lasciando dei soldi sul tavolo perché il mercato potrebbe muoversi di 100 pip al giorno.
L’obiettivo di 200 pip è improbabile che venga colpito entro un giorno (perché è più del valore ATR).
L’obiettivo di 80 pip è la tua migliore opzione perché è entro il valore ATR quotidiano (e offre più di 30 pip).
Ecco cosa intendo…
Tre possibili obiettivi su EUR/USD 1 ora:
Ecco il risultato…
- Identificare il valore ATR giornaliero
- Quando fissi il tuo obiettivo di profitto, combinalo con la struttura del mercato e assicurati che la distanza sia inferiore al valore ATR giornaliero
Pro Tip:
Se fai trading a lungo termine, puoi fare riferimento al valore ATR settimanale o mensile.
Prossimo…
Come trovare le mosse di “esaurimento” e cronometrare le inversioni di mercato
Sono sicuro che sei d’accordo che nessuno può lavorare “per sempre” senza esaurirsi.
Dopo un’ora circa, la maggior parte di noi ha bisogno di una pausa per ricaricarsi.
Ma aspetta.
Perché ti sto dicendo questo?
Perché il mercato è proprio come te, può “lavorare” solo per un certo tempo prima di fare una pausa.
Questo significa che c’è una buona probabilità che il mercato si “esaurisca” dopo aver raggiunto i suoi limiti.
Ora ti starai chiedendo…
“Come fai a sapere qual è il limite?”
Bene, puoi scoprirlo usando l’indicatore Average True Range.
Ecco come…
- Identifica il valore attuale dell’ATR
- Moltiplicalo per 2
- Se il mercato si muove 2 volte il valore dell’ATR, allora potrebbe essere “esaurito”
Ora, non ti suggerisco di negoziare questo concetto da solo.
Invece, combinalo con il Supporto & Resistenza e ti ritroverai a identificare le inversioni di mercato prima di chiunque altro.
Ecco un esempio: GBPJPY ha un valore ATR settimanale di 300 pip…
E ora, hai capito che GBPJPY si è mosso di 500 pip (vicino a 2ATR) ed è entrato in un’area di supporto.
Allora, forma un grande modello Bullish Engulfing sul timeframe giornaliero.
Ora… cosa pensi che succederà?
Beh, non posso dirlo con certezza.
Ma hai un movimento di “esaurimento”, il prezzo che entra in un’area di supporto e un pattern candela rialzista che segnala che il mercato potrebbe invertire al rialzo.
Conclusione
Ecco cosa hai imparato:
- L’Average True Range (ATR) è un indicatore che misura la volatilità del mercato
- Puoi usare l’indicatore ATR per identificare i minimi pluriennali di volatilitàanni di bassa volatilità perché può portare a breakout esplosivi
- Puoi impostare il tuo stop loss a 1 ATR di distanza dal supporto & resistenza in modo da non essere fermato prematuramente
- Se vuoi cavalcare un trend, puoi seguire il tuo stop loss X ATR lontano dai massimi/minimi
- Quando il mercato colpisce 2 ATR o più in un giorno, tende ad essere “esaurito” e potrebbe invertire
Ora ecco la mia domanda per te…
Come usi l’indicatore Average True Range?