私はAverage True Range (ATR)インディケータが大好きです。
なぜなら、モメンタムやトレンドの方向性、買われすぎのレベルなどを測定する他のトレーディングインディケータとは異なり、ATRインディケータはそのようなものではないからです。
それどころか、まったく違うものなのです。
そして、正しく使えば、Average True Rangeは、あなたが遭遇するであろう最も強力なインディケータの1つです。
だからこそ、私はAverage True Rangeインディケータの素晴らしさを説明するために、この記事を書いたのです。
ここではその内容をご紹介します。
- Average True Range (ATR) インディケータとは何か、どのように機能するのか
- ATR インディケータを使って、市場で爆発的な動きが起こる前に「狩り」をする方法
- ATR インディケータを使って、適切なストップロスを設定し、早々にストップアウトしないようにする方法
- ATR インディケータを使って、適切なストップロスを設定する方法。
- ATRインディケータを使って大きなトレンドに乗る方法
- ATRを使って利益目標を設定する方法
- ATRインディケータを使って「疲弊」の動きや市場の反転を見極める方法
または、ご希望であれば…
以下のトレーニングビデオをご覧ください。
さあ、始めましょう…
ATRインディケータの説明 – それは何で、どのように機能するのか
Average True Rangeは、ボラティリティを測定するインディケータです。
J.Welles Wilderによって開発され、彼の著書であるNew Concepts in Technical Analysis Systems (1978年)で初めて言及されました。
さて、次のような疑問をお持ちではないでしょうか:
「ATRの値はどのように計算されるのか」
ローソク足の形成方法に応じて、3つの方法のうち1つを使用して行われます。
その方法とは…
方法1：現在の高値から現在の安値を引いたもの
方法2：現在の高値から前の終値を引いたもの
方法3：現在の安値から前の終値を引いたもの
わかりませんか？
気にせず、下の画像を見てください…
ご覧の通り、
例A:
例A：現在のローソク足のレンジが前のローソク足よりも大きい場合、方法1を使用します。
例B：現在のローソク足が前のローソク足よりも高く閉じた場合、方法2を使用します。
ここでのポイントは…
ローソク足のレンジが大きいほどATR値は大きくなります（逆もまた然り）。
ATR指標はトレンド指標ではない
さて…
トレーダーが犯す間違いは、ボラティリティとトレンドが同じ方向に進むと思い込んでしまうことです。
そうではありません！
思い出してください。
Average True Range (平均値) インディケータは、市場のボラティリティを測定します。
&Pはボラティリティーが低くなっているのに、トレンドは高くなっています…
わかりましたか？
それでは次に進みましょう…
爆発的なブレイクアウト取引を「狩る」ために ATR インジケータを使用する方法 (発生する前に)
ここで一つの事実があります：
市場のボラティリティは常に変化しています。
ボラティリティの低い時期から高い時期へと移り変わります (その逆もあります)。
つまり、市場が低ボラティリティの時期には、すぐにボラティリティが上昇することが期待できるということです。
方法は以下のとおりです。
- ボラティリティが数年来の低水準に達するのを待つ（週単位で）
- この期間のレンジを特定する
- レンジのブレイクをトレードする
以下にいくつかの例を示します。
Brent Crude Oil 数年来の低ボラティリティに続くサポートのブレイク…
Eurusd 数年来の低ボラティリティに続くサポートのブレイク…
Eurusd 数年来の低ボラティリティに続くサポートのブレイク…p
このような爆発的な動きは、低ボラティリティの期間の後に起こることに気がつきましたか？
早々に取引を中止してしまうことにうんざりしていませんか？
あなたにお聞きしたいのですが…
取引をして、市場がストップロスにぶつかり、その後予想していた方向に動き続けるのを見たことはありませんか?
最悪ですよね。
それは、ストップロスが「きつすぎる」からです。
では、解決策は何でしょうか？
トレードに息をする余地を与えることです。
つまり、ストップロスは、市場の日々の変動に対応できるだけの幅が必要です。
さて、次のような疑問をお持ちではないでしょうか：
「でも、十分な幅ってどのくらい？”
さて。
- 現在の ATR 値を調べる
- ATR 値の倍数を選択する
- その量を最も近いサポートに追加する
iv id=”q & レジスタンス レベル
つまり…
サポートからのロングで、倍数が1の場合、ストップロスを下の1ATRに設定します。
サポートからのロングで倍率が1の場合、ストップロスをサポートの安値から1ATR下に設定します。
または、レジスタンスからのショートで、倍率が2の場合、ストップロスをレジスタンスの高値から2ATR上に設定します。
例：
もっと説明が必要ですか？
それでは、以下のトレーニングビデオをご覧ください。ここでは、ATRインジケーターを使用して適切なストップロスを設定する方法を説明していますので、「早すぎる」ストップアウトを防ぐことができます。
How to use the ATR indicator and ride BIG trend
ここからが本題です。
問題は…どのようにするかです。
方法はたくさんありますが、人気のある方法の1つは、ATRインジケータを使用してストップロスを追跡することです。
方法は次のとおりです。
さらに便利なことに、この機能を実行する「シャンデリア ストップ」と呼ばれるインジケーターがあります。
以下は、トレーリング ストップ ロスとしての 5ATR の例です：
さて、次のような疑問をお持ちではないでしょうか：
「それでレイナー、どの ATR 倍率を使うのがベストなの？”
実は、最良の ATR 倍率というものはありません。
小さい ATR 倍率を使用すれば、小さなトレンドに乗ることができます (そして、取引に保持される時間は短くなります)。
大きい ATR 倍率を使用すれば、大きなトレンドに乗ることができます (そして、取引に保持される時間は長くなります)。
では、どちらのアプローチが自分に合っているのでしょうか？
この質問に答えられるのは自分だけです。
次へ…
ATRを使って利益目標を設定する、その仕組みは…
さて、トレンドに乗りたくない場合は、ATRインジケーターを使って目標利益を設定することもできます。
仕組みは以下のとおりです…
ATRインディケータは、市場がその日にどれくらい動く可能性があるかを教えてくれます。
つまり…
EUR/USDのATRが100pipsの場合、1日に平均100pips動きます。
これは、もしあなたがデイトレーダーなら、目標利益を約100ピップス（ギブアンドテイク）に設定し、それが達成される可能性が高いということです。
もちろん、100ピップスの目標利益を「やみくもに」設定することはありません。
代わりに、市場の構造（サポート &&ローなど）と組み合わせて、価格がその日に到達する可能性がある場所を知るようにします。
例として、EUR/USDが1日平均100pips動くとします。
サポートでロングして、どこで利益を取るか迷っているとします。
3つの可能なレジスタンスレベルがあります：30pips先、80pips先、200pips先です。
30ピップスの目標は1日以内に達成される可能性が高いですが、市場が1日に100ピップス動く可能性があるため、お金をテーブルに置いておくことになります。
200ピップスの目標は1日以内に達成される可能性は低いですが（ATR値よりも大きいため）、
80ピップスの目標は1日のATR値内にあり（30ピップスよりも大きいため）、最良の選択肢です。
こんな感じです…
EUR/USD 1時間足での3つの可能なターゲット。
では、ここからが本題です…
- 日足ATR値を特定する
- 利益目標を設定する際には、市場構造と組み合わせて、その距離が日足ATR値よりも小さいことを確認する
プロからのアドバイスです。
長期的なトレードをする場合は、週足や月足のATR値を参考にするとよいでしょう。
Next…
How to find “exhaustion” moves and time market reversal
誰もが疲れずに「永遠に」働くことはできないということに同意していただけると思います。
1時間ほど経つと、ほとんどの人は充電するために休憩が必要になります。
市場はあなたと同じように、休憩を取る前に長い時間だけ「働く」ことができるからです。
これは、市場が限界に達した後、自らを「使い果たす」可能性が高いことを意味しています。
方法は以下のとおりです。
- 現在のATR値を特定する
- それを2倍する
- 市場がATR値の2倍の動きをした場合、それは「限界」である可能性があります
さて、このコンセプトを単独でトレードすることはお勧めしません。
代わりに、サポート & レジスタンスと組み合わせることで、誰よりも早く市場の反転を見極めることができるようになります。
そして今、あなたはGBPJPYが500pips（2ATRに近い）動き、サポートの領域に入ってきたことに気づきました。
さて…何が起こると思いますか？
まあ、はっきりとは言えませんが、「疲弊」した動き、価格がサポートのエリアに入ってきたこと、そして市場が上に反転する可能性を示す強気のローソク足パターンがあります。
結論
学んだことは次のとおりです。
- Average True Range (ATR)は、市場のボラティリティーを測定するインディケータです
- ATRインディケータを使用して、複数年にわたる低ボラティリティーを識別することができます。
- ストップロスをサポート&レジスタンスから1ATR離れたところに設定することで、早期にストップアウトしないようにすることができます
- トレンドに乗りたい場合は、ストップロスをX ATRでトレールすることができます。
- トレンドに乗りたい場合は、ストップロスを高値/安値からX ATRだけ遠ざけることができます
- 市場が1日のうちに2 ATR以上になると、「疲弊」する傾向があり、反転する可能性があります
さて、ここからが私の質問です…
Average True Rangeインディケータをどのように使用していますか？