02 september 2016 , Al Hill

Het voortschrijdend gemiddelde is een van de meest gebruikte indicatoren in de tradingwereld. Er zijn verschillende soorten voortschrijdende gemiddelden, gebaseerd op de berekeningsmethode en de duur (perioden).

Vandaag bespreken we een van de populairste voortschrijdende gemiddelden – het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. We beschrijven de structuur en 5 tips voor het gebruik van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde bij het traden.

Klaar om er in te duiken?

Hoe werkt het voortschrijdend gemiddelde precies?

Het voortschrijdend gemiddelde egaliseert de prijsactie van een aandeel of financieel instrument door het gemiddelde of de gemiddelde prijsbeweging over een bepaald aantal perioden te nemen.

Op deze manier, in plaats van elke prijsbeweging te volgen zoals in een tick chart of de hoogte- en dieptepunten van een candlestick; berekent het voortschrijdend gemiddelde eenvoudigweg zijn waarde op basis van de slotkoers.

Dit distilleert de prijsactie natuurlijk tot één punt voor een periode, en biedt zo een eenvoudige lens in de prijsactie.

In theorie geeft dit u, de handelaar, een eenvoudige, simplistische kijk op waar de prijs is geweest en waarschijnlijk zal gaan op de korte termijn.

U kunt uw voortschrijdend gemiddelde aanpassen door de periodes te wijzigen. Als u bijvoorbeeld de koersbewegingen over een kortere periode wilt meten, zult u waarschijnlijk 10 perioden of minder willen gebruiken.

Als u zich meer bezighoudt met de langere termijn, zult u 50 perioden of meer willen gebruiken.

Laten we nu een voorbeeld bekijken van hoe het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde wordt berekend in de onderstaande tabel:

Deze tabel geeft een voorbeeld van 25 perioden.

U kunt deze perioden gebruiken om de simple moving averages te berekenen voor de 5-period SMA, 10-period SMA, 15-period SMA en de 20-period SMA.

De 5-period SMA heeft 5 perioden nodig om een waarde te beginnen af te drukken. Daarom zijn de eerste 4 regels in de 5-period SMA kolom leeg.

De 10-period SMA heeft 10 perioden nodig om een waarde af te drukken. Daarom zijn de eerste 9 regels in de 10-periodes SMA kolom leeg. Hetzelfde geldt voor de 15- en 20-periodes SMA’s.

Als u de gegevens visualiseert, ziet u 5 lijnen op de grafiek: de prijsactie, de 5-, 10-, 15-, en 20-periodes SMA’s.

Prijs en voortschrijdende gemiddelden

De dikke lijn illustreert de werkelijke slotkoerswaarden.

De andere lijnen zijn de voortschrijdende gemiddelden. Merk op dat elk van deze begint met een vertraging, omdat het voorlopige waarden nodig heeft om de berekening te starten.

Het 20-periodes eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (roze) is nauwelijks zichtbaar in het rechterdeel van de grafiek. Immers, deze SMA heeft 20 perioden nodig om te beginnen met het afdrukken van waarden. Dit betekent, dat de perioden van 1 tot 25 slechts zes 20-periodes SMA waarden bevatten. Dit zijn de waarden uit de perioden (1-20), (2-21), (3-22), (4-23), (5-24), en (6-25).

Omdat er een minimum aantal koersperioden nodig is om het voortschrijdend gemiddelde te berekenen, valt de indicator duidelijk in de kolom van de achterblijvende indicator.

Dus hoe groter het aantal perioden, hoe groter de achterstand.

Alles duidelijk tot zover?

200-daags Simpel Voortschrijdend Gemiddelde

Het 200-daags Simpel Voortschrijdend Gemiddelde is een van de belangrijkste instrumenten bij het traden.

De simpele reden, alle traders en dan bedoel ik ook alle traders zijn zich bewust van het aantal perioden en houden dit gemiddelde actief in de gaten op de koersgrafiek.

Sinds er zoveel ogen zijn op het 200-daags SMA, zullen veel traders hun orders rond dit belangrijke niveau plaatsen.

Sommige traders zullen kijken of de 200-daags als weerstand kan fungeren, terwijl anderen het gemiddelde zullen gebruiken als koopkans met de veronderstelling dat belangrijke steun het aandeel omhoog zal houden.

Om deze reden heeft de prijsactie de neiging zich aardig te conformeren aan het SMA 200 voortschrijdend gemiddelde.

De 200-daagse SMA heeft betrekking op 200 perioden op de daggrafiek. Dit omvat 200 handelsdagen – en dat zijn er heel veel.

Bedenk dat er slechts 252 handelsdagen in een jaar zitten, dus het 200-daags SMA is een grote stap.

Zo ziet een 200-daags voortschrijdend gemiddelde er op de grafiek uit:

200-Day Simple Moving Average

De blauwe lijn is het 200-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde. Zie dat de lijn op sommige punten als steun fungeert en omgekeerd een aanzienlijke verkoop kan uitlokken wanneer deze naar beneden wordt doorbroken.

Een vuistregel is dat wanneer de prijs het gemiddelde doorbreekt, deze de neiging heeft om krachtig in de richting van de doorbraak te blijven bewegen.

Er zijn twee basissignalen met betrekking tot het 200-daags voortschrijdend gemiddelde:

1) Als de prijs boven het 200-daags SMA ligt, is dit een bullish signaal.

2) Als de koers onder het 200-daags SMA ligt, is dit een bearish signaal.

Nu, voordat u gaat roepen dat u een expert bent, dit is slechts het fisher price niveau van begrip.

Laten we eens wat verder graven.

200-Day SMA Koopsignalen

Bullish Breakout: Wanneer de prijsactie het 200-daags SMA opwaarts doorbreekt, geeft dit een sterk long signaal.

Support Bounce: Wanneer de prijsactie het 200-daags SMA als steun ontmoet en opwaarts stuitert, geeft dit een sterk koopsignaal.

200-Day SMA Sell Signals

Bearish Breakout: Wanneer de prijsactie het 200-daags SMA neerwaarts doorbreekt, creëert dit een sterk short signaal.

Resistance Bounce: Wanneer de prijsactie het 200-daags SMA als weerstand ontmoet en neerwaarts stuitert, geeft dit een zeer sterk short signaal.

Het is belangrijk te vermelden dat het 200-daags SMA meestal lange termijn prijsbewegingen voorspelt. Dit maakt het een zeer aantrekkelijke technische tool voor lange termijn beleggers.

5 Tips voor het gebruik van een 200-daags voortschrijdend gemiddelde

1) Zorg ervoor dat de prijsactie het 200-daags voortschrijdend gemiddelde respecteert

Voordat je iets doet met het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, moet je eerst kijken of de handelaren die het aandeel controleren zich hier iets van aantrekken.

In elk aandeel zijn er de handelaren die de prijsbeweging controleren. Daarom moet u zien of deze handelaren kijken naar de 200-daags SMA of dat ze kijken naar een andere grafiek formatie of indicator om hun handelsbeslissingen te nemen.

Dus, nogmaals, is de prijsactie in overeenstemming met de 200-daags? Zo ja, geweldig, ga dan verder met tip #2.

Zo niet, zoek dan uit wat uw pool van traders volgt en doe mee.

2) Gebruik de Volume Indicator bij het traden van het 200-daags SMA

Volumes zijn cruciaal bij het traden met het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Als de volumes hoog zijn, dan is het aandeel waarschijnlijk volatieler en zekerder in zijn uitbraak.

Als de koers het 200-daags voortschrijdend gemiddelde ontmoet met een laag volume, dan is het gemiddelde waarschijnlijker om de prijsactie te onderdrukken of steun te bieden bij een pullback.

Voor alle duidelijkheid, hoog of laag volume zijn noch negatief noch positief. Het hangt allemaal af van de manier waarop je de markt handelt om te bepalen of de volumeactie een vriend of vijand blijkt te zijn.

3) Handel Breakouts door het 200-daags voortschrijdend gemiddelde alleen als de volumes hoog zijn

200-Day Simple Moving Average Breakout

In de afbeelding hierboven ziet u dat een kleine bounce verschijnt tijdens lage volumes. Het 200-daags SMA fungeert als steun, maar een significante beweging komt er niet door de afwezigheid van volumes. De echte beweging verschijnt wanneer de prijs de SMA breekt tijdens hoge handelsvolumes.

Na de lager gelegen volumebreuk volgt een significante prijsbeweging.

4) Bounces geven een hogere Win-Loss ratio

Hoewel breakouts geweldig aanvoelen wanneer u aan de juiste kant van de trade staat, onthoud dat de markt slechts ongeveer 20% van de tijd impulsief beweegt.

Dus, als u consistente winsten wilt maken, zult u ook moeten begrijpen hoe u de andere 80% van de keren moet handelen.

Daarom, wanneer u het 200-daags voortschrijdend gemiddelde ziet, maar klaar om de trekker over te halen op bounce trades vanaf de 200-daags.

Het mooie van het spelen op de 200-daags is dat u strakke stops kunt plaatsen aan de andere kant van de trade als de prijsactie begint te congesteren rond het 200-daags voortschrijdend gemiddelde.

De mogelijkheid om deze strakke stop loss te plaatsen is de reden dat de win-verlies ratio zo hoog is met de bounce patronen.

5) Oefen geduld met 200-daags voortschrijdend gemiddelde Breakouts

Je moet voorzichtig zijn bij het traden van breakouts met het 200-daags SMA.

Laat me geduld kwantificeren. Als u ziet dat de koers het 200-daags voortschrijdend gemiddelde doorbreekt, wacht dan om te zien of het in staat is om boven het gemiddelde te sluiten. In trading krijg je geen medaille als je als eerste in een trade springt.

Laat de bulls of bears bewijzen dat ze de controle hebben, stap dan in de trade op de volgende candlestick als de prijs in dezelfde richting blijft gaan.

Geduld bij trading 200-daags voortschrijdend gemiddelde

Op deze afbeelding ziet u het verschil tussen een geldige en een valse breakout met het 200-daags SMA.

Merk op hoe een geldige uitbraak verschijnt tijdens hoge volumes.

Na de uitbraak heeft de prijs het momentum om veel hoger door te gaan.

Om dit punt verder te illustreren, las ik een artikel van CBS Marketwatch waarin het gaat over het aantal mislukte signalen van het 200-period moving average tijdens de recente bull runs van alle bull runs.

Dus, nogmaals, het gaat er meer om geduldig te zijn en de grafiek te laten opzetten en niet zomaar in te stappen op elk signaal van het voortschrijdend gemiddelde.

200 SMA Trading Example

200-Day SMA Trading Example

Hierboven ziet u de aandelengrafiek van JP Morgan Chase & Co. van februari tot en met juni. De blauwe lijn is het 200-daags SMA.

De 200-daags voortschrijdend gemiddelde grafiek begint met een bullish breakout door de blauwe lijn met hoog volume.

De prijs creëert dan een top boven de breakout zone en trekt uiteindelijk terug naar het 200-daags SMA. Tijdens deze pullback ziet u dat het volume opdroogt.

Dit is voor u een teken dat elke bearish activiteit door de grote spelers wordt gebruikt om meer van het aandeel te accumuleren.

We openen een long trade en plaatsen een stop loss onder de low voorafgaand aan de doorbraak van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde.

De volumes nemen dan af en de prijsactie keert terug naar het 200-SMA voor een nieuwe test. De koers stuitert rustig van de lijn met relatief laag volume.

Opeens breekt de koers een roze vlag omhoog tijdens met hoog handelsvolume.

JPM begint dan aan een sterke impulsieve beweging hoger, die drie maanden aanhoudt.

Deze transactie zou meer dan 10% winst hebben opgeleverd met een laag beta Dow aandeel.

Niet slecht als je het mij vraagt!

Conclusie

1. Verplaatsingsgemiddelden zijn waarschijnlijk de meest populaire indicator in de technische analyse.
2. Eén van de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden is het 200-daags SMA.
3. Er kijken veel ogen naar het 200-daags SMA, waardoor het een belangrijk psychologisch niveau is.
4. De twee basis handelsregels voor het 200 SMA zijn:

• Wanneer de prijs erboven ligt, moet je long gaan.
• Wanneer de prijs eronder ligt, moet je short gaan.

1. Er zijn twee groepen van 200-daagse SMA-signalen;

• 200-daags SMA koopsignalen
  1. Bullish Breakout
  2. Support Bounce
• 200-day SMA sell signals
  1. Bearish Breakout
  2. Resistance Bounce

1. Onze 5 tips voor het gebruik van het 200-daags voortschrijdend gemiddelde:

• Zorg ervoor dat de prijsactie het 200-daags voortschrijdend gemiddelde respecteert
• Gebruik de volume-indicator bij het traden van het 200-daags SMA
• Trade breakouts door het 200-dag voortschrijdend gemiddelde alleen als de volumes hoog zijn
• Bounces geven een hogere win-verlies ratio
• Breng geduld met 200-daags voortschrijdend gemiddelde breakouts

Externe referenties

1. Aantal handelsdagen. Wikipedia.com
2. Inleiding Technische Analyse. Universiteit van Californië, Berkeley. p. 21
3. Hulbert, Mark. (2018). Je kunt het 200-daags voortschrijdend gemiddelde niet langer vertrouwen als een indicator voor de aandelenmarkt . Marketwatch.com

Breng uw nieuwe kennis in de praktijk

Wilt u de informatie uit dit artikel in de praktijk brengen?
Krijg risicovrije handelservaring met onze handelssimulator.

Bezoek TradingSim.com

Al HillAdministrator

Co-Oprichter Tradingsim

Al Hill is een van de medeoprichters van Tradingsim. Hij heeft meer dan 18 jaar ervaring in day trading op zowel de Amerikaanse als de Nikkei markt. Op dagelijkse basis past Al zijn diepgaande vaardigheden in systeemintegratie en ontwerpstrategie toe om functies te ontwikkelen die detailhandelaren helpen winstgevend te worden. Als Al niet bezig is met Tradingsim, kan hij tijd doorbrengen met familie en vrienden.

web

email

volg mij

POPULAIRE LESSEN IN DE CURSUS:Overlay Indicators

Les 2

Hoe te handelen met de Ichimoku Cloud

Les 3

3 Eenvoudige Donchian Channel Trading Strategieën

Les 4

6 Tips voor het gebruik van het 50-daags voortschrijdend gemiddelde