Ik hou van de Average True Range (ATR) indicator.
Omdat in tegenstelling tot andere trading indicatoren die momentum, trendrichting, overbought niveaus, en etc. meten.
De ATR indicator is niets van dat alles.
In plaats daarvan is het iets heel anders.
En als het correct wordt gebruikt, is de Average True Range een van de krachtigste indicatoren die je zult tegenkomen.
Daarom heb ik deze post geschreven om de ontzagwekkendheid van de Average True Range indicator uit te leggen.
Hier lees je wat je zult leren:
- Wat is de Average True Range (ATR) indicator en hoe werkt het
- Hoe je kunt “jagen” op EXPLOSIEVE bewegingen in de markt voordat ze plaatsvinden met behulp van de ATR indicator
- Hoe je de ATR indicator kunt gebruiken en een goed stop loss kunt instellen zodat je niet voortijdig
- Hoe de ATR indicator te gebruiken en mee te liften op GROTE trends
- Hoe ATR te gebruiken om een winstdoel te bepalen
- Hoe “uitputting” bewegingen en markt omkeringen te identificeren met de ATR indicator
Of als je dat liever hebt…
Je kunt deze training video hieronder bekijken:
Of anders, laten we aan de slag gaan…
ATR indicator uitgelegd – wat is het en hoe werkt het
De Average True Range is een indicator die volatiliteit meet.
Het is ontwikkeld door J. Welles Wilder en werd voor het eerst genoemd in zijn boek, New Concepts in Technical Analysis Systems (in 1978).
Nu vraagt u zich misschien af:
“Hoe worden de ATR waarden berekend?”
Wel, het wordt gedaan met behulp van 1 van de 3 methoden, afhankelijk van hoe de candles zijn gevormd.
Hier leest u hoe…
Methode 1: Huidige high min de huidige low
Methode 2: Huidige high min de vorige close
Methode 3: Huidige low min de vorige close
Verbaasd?
Geen zorgen, kijk maar naar de afbeelding hieronder…
Zoals u kunt zien:
Voorbeeld A: De range van de huidige kaars is groter dan de vorige kaars, we gebruiken methode 1.
Voorbeeld B: De huidige kaars sluit hoger dan de vorige kaars, we gebruiken methode 2.
Voorbeeld C: De huidige kaars sluit lager dan de vorige kaars, we gebruiken methode 3.
De takeaway is dit…
Hoe groter de range van de kaarsen, hoe groter de ATR waarde (en vice versa).
De ATR indicator is GEEN trendindicator
Nu…
Een fout die traders maken is om aan te nemen dat volatiliteit en trend in dezelfde richting gaan.
Nope!
Recall:
De Average True Range indicator meet de volatiliteit van de markt.
Dit betekent dat de volatiliteit laag kan zijn terwijl de markt hoger trendeert (en vice versa).
Hier is een voorbeeld: De S&P is in een hogere trend terwijl de volatiliteit naar beneden gaat…
Blijkt het logisch?
Goed.
Dan gaan we verder…
Hoe gebruik je de ATR indicator om te “jagen” op EXPLOSIEVE breakout trades (voordat deze plaatsvindt)
Hier is een feit:
De volatiliteit van de markten is altijd aan verandering onderhevig.
Het beweegt van een periode van lage volatiliteit naar hoge volatiliteit (en vice versa).
Dit betekent dat wanneer de markt zich in een periode van lage volatiliteit bevindt… je kunt verwachten dat de volatiliteit snel zal toenemen.
Dus, hoe gebruik je deze kennis om explosieve breakout trades te vinden voordat ze zich voordoen?
Hier leest u hoe…
- Wacht tot de volatiliteit meerjarige dieptepunten bereikt (op het wekelijkse timeframe)
- Identificeer de range gedurende deze periode
- Handel de doorbraak van de range
Hier zijn een paar voorbeelden:
Brent Crude Oil meerjarig lage volatiliteit gevolgd door een doorbraak van Support…
Eurusd meerjarig lage volatiliteit gevolgd door een doorbraak van Support…
Eurusd meerjarig lage volatiliteit gevolgd door een doorbraak van Support…jaar lage volatiliteit gevolgd door een doorbraak van steun…
Merkt u op dat deze explosieve bewegingen plaatsvinden na een periode van lage volatiliteit?
Bent u het zat om voortijdig uit uw beleggingen te worden gestopt? Hier is hoe u het kunt oplossen…
Laat me u vragen…
Heeft u ooit een trade geplaatst om vervolgens te zien hoe de markt uw stop loss raakt en vervolgens doorbeweegt in de door u verwachte richting?
Het is klote, toch?
En dat komt omdat uw stop loss “te krap” is.
Dus, wat is de oplossing?
Geef uw trade ruimte om te ademen.
Dit betekent dat uw stop loss breed genoeg moet zijn om de dagelijkse schommelingen van de markt op te vangen.
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af:
“Maar hoeveel is wijd genoeg?”
Wel, u kunt de ATR indicator gebruiken om u daarbij te helpen…
- Ontdek wat de huidige ATR waarde is
- Selecteer een veelvoud van de ATR waarde
- Voeg dat bedrag aan het dichtstbijzijnde Support & Weerstandsniveau
Dus…
Als u long bent vanaf Support en een veelvoud van 1 hebt, stel dan uw stop loss 1ATR onder de lows van Support in.
Of als je short bent vanaf Weerstand en een veelvoud van 2 hebt, stel dan je stop loss 2ATR boven de highs van Weerstand in.
Een voorbeeld:
Heb je meer uitleg nodig?
Bekijk dan deze trainingsvideo hieronder waarin ik uitleg hoe u de ATR-indicator kunt gebruiken om een goede stop loss in te stellen – zodat u niet “te vroeg” wordt gestopt.
Hoe gebruikt u de ATR-indicator en rijdt u mee in GROTE trends
Hier gaat het om:
Als u wilt meeliften op grote trends in de markten, moet u een trailing stop loss op uw trades gebruiken.
De vraag is… hoe?
Er zijn vele manieren om het te doen, maar een van de populaire methoden is om de ATR indicator te gebruiken om je stop loss te trailen.
Hier lees je hoe…
- Beslis over het ATR veelvoud dat je gaat gebruiken (of het nu 3, 4, 5 en etc. is.
- Als je long bent, dan min X ATR van de highs en dat is je trailing stop loss
- Als je short bent, dan voeg je X ATR van de lows toe en dat is je trailing stop loss
En om je het leven gemakkelijker te maken, er is een handige indicator genaamd “Chandelier stops” die deze functie uitvoert.
Hier ziet u een voorbeeld van de 5ATR als trailing stop loss:
Nu vraagt u zich waarschijnlijk af:
“Dus Rayner, wat is de beste ATR multiple om te gebruiken?”
De waarheid is… dat er geen beste ATR-multiple is.
Als je een kleinere ATR-multiple gebruikt, ga je mee met een kleine trend (en is de tijd die je in de transactie vasthoudt korter).
Als je een grotere ATR-multiple gebruikt, ga je mee met een grotere trend (en is de tijd die je in de transactie vasthoudt langer).
Dus welke aanpak past het beste bij jou?
Alleen jij kunt die vraag zelf beantwoorden.
Volgende stappen…
De ATR gebruiken om een winstdoel te bepalen, zo werkt het…
Nu, als je niet met trends mee wilt gaan, kun je de ATR indicator ook gebruiken om een winstdoel te bepalen.
Hier ziet u hoe het werkt…
U weet dat de ATR indicator u vertelt hoeveel een markt potentieel kan bewegen voor de dag.
Dus…
Als EUR/USD een dagelijkse ATR van 100 pips heeft, beweegt het gemiddeld 100 pips per dag.
Dit betekent dat als u een daghandelaar bent, u een winstdoel kunt hebben van ongeveer 100 pips (geven en nemen) en er is een goede kans dat het wordt bereikt.
U wilt natuurlijk niet “blind” een koersdoel van 100 pips instellen.
In plaats daarvan combineert u het met de marktstructuur (zoals Support & Weerstand, swing high & low, etc.) zodat u weet waar de koers de hele dag zou kunnen uitkomen.
Hier is een voorbeeld:
Laten we zeggen dat EUR/USD gemiddeld 100 pips per dag beweegt.
U bent long gegaan op steun en u weet niet zeker waar u winst kunt nemen.
Er zijn 3 mogelijke weerstandsniveaus: 30 pips weg, 80 pips weg, en 200 pips weg.
Welke kiest u?
Het koersdoel van 30 pips wordt waarschijnlijk binnen een dag bereikt, maar u laat geld liggen omdat de markt 100 pips per dag kan bewegen.
Het koersdoel van 200 pips wordt waarschijnlijk niet binnen een dag bereikt (omdat het meer is dan de ATR-waarde).
Het koersdoel van 80 pips is uw beste optie omdat het binnen de dagelijkse ATR-waarde ligt (en meer biedt dan 30 pips).
Dit is wat ik bedoel…
Drie mogelijke doelen op EUR/USD 1-uur:
Dus hier komt het…
- Bepaal de dagelijkse ATR-waarde
- Wanneer u uw winstdoel instelt, combineer dit dan met de marktstructuur en zorg ervoor dat de afstand kleiner is dan de dagelijkse ATR-waarde
Pro Tip:
Als u op langere termijn handelt, kunt u verwijzen naar de wekelijkse of maandelijkse ATR-waarde.
Volgende…
Hoe vindt u “uitputting” bewegingen en tijd markt omkeringen
Ik weet zeker dat u het met me eens bent dat niemand “eeuwig” kan werken zonder uitputting.
Na een uur of zo, zullen de meesten van ons een pauze nodig hebben om op te laden.
Maar wacht.
Waarom vertel ik u dit?
Omdat de markt net als u is, hij kan maar zo lang “werken” voordat hij een pauze neemt.
Dit betekent dat er een goede kans is dat de markt zichzelf “uitput” nadat hij zijn limieten heeft bereikt.
Nu vraagt u zich misschien af…
“Hoe weet u wat de limiet is?”
Wel, u kunt dit te weten komen met behulp van de Average True Range indicator.
Hier leest u hoe…
- Stel de huidige ATR-waarde vast
- Vermenigvuldig deze met 2
- Als de markt 2 keer de ATR-waarde beweegt, dan zou het “uitgeput” kunnen zijn
Nou, ik stel niet voor dat u dit concept geïsoleerd verhandelt.
In plaats daarvan, combineer het met Support & Resistance en u zult merken dat u de ommekeer in de markt eerder herkent dan wie dan ook.
Hier is een voorbeeld: GBPJPY heeft een wekelijkse ATR-waarde van 300 pips…
En nu, realiseer je je dat GBPJPY 500 pips is opgeschoven (dicht bij 2ATR) en het kwam in een gebied van Support.
Dan vormt het een groot Bullish Engulfing patroon op het Daily timeframe.
Nu… wat denk je dat er gaat gebeuren?
Wel, ik kan het niet met zekerheid zeggen.
Maar je hebt een “uitputtings”-beweging, de prijs die in een steungebied komt, en een Bullish candlestick-patroon dat aangeeft dat de markt hoger zou kunnen omkeren.
Conclusie
Hier is wat u hebt geleerd:
- De Average True Range (ATR) is een indicator die de volatiliteit van de markt meet
- Je kunt de ATR-indicator gebruiken om de lage volatiliteit vanjaar lage volatiliteit te identificeren, omdat dit kan leiden tot explosieve breakout trades
- U kunt uw stop loss op 1 ATR afstand van Support & Weerstand zetten, zodat u niet voortijdig wordt gestopt
- Als u een trend wilt volgen, kunt u uw stop loss X ATR weg van de highs/lows volgen
- Wanneer de markt 2 ATR of meer raakt binnen een dag, heeft het de neiging om “uitgeput” te zijn en kan het omkeren
Nou hier is mijn vraag voor jou…
Hoe gebruik je de Average True Range indicator?