Eu adoro o indicador do Intervalo Médio Verdadeiro (ATR).
Porque, ao contrário de outros indicadores de negociação que medem o momento, a direcção da tendência, os níveis de sobre-compra, e etc.
O indicador ATR não é nada disso.
Em vez disso, é algo completamente diferente.
E se usado correctamente, o Intervalo Médio Verdadeiro é um dos indicadores mais poderosos com que se deparará.
É por isso que escrevi este post para explicar as maravilhas do indicador do Intervalo Médio Verdadeiro.
Aqui está o que vai aprender:
- Qual é o indicador do alcance médio verdadeiro (ATR) e como funciona
- Como “caçar” movimentos EXPLOSIVOS no mercado antes de ocorrer usando o indicador ATR
- Como usar o indicador ATR e definir uma perda de paragem adequada para não ser parado prematuramente
- Como utilizar o indicador ATR e montar Grandes tendências
- Utilizar o ATR para estabelecer metas de lucro
- Como identificar movimentos de “exaustão” e inversões de mercado com o indicador ATR
Or se preferir…
Pode ver este vídeo de formação abaixo:
Or, vamos começar…
indicador ATR explicado – o que é e como funciona
O Intervalo Médio Verdadeiro é um indicador que mede a volatilidade.
É desenvolvido por J. Welles Wilder e foi mencionado pela primeira vez no seu livro, New Concepts in Technical Analysis Systems (em 1978).
P>Agora pode estar a perguntar-se:
“Como são calculados os valores ATR?”
Bem, é feito usando 1 de 3 métodos, dependendo de como as velas são formadas.
P>Aí está como…
Método 1: Corrente alta menos a corrente baixa
Método 2: Corrente alta menos o fecho anterior
Método 3: Corrente baixa menos o fecho anterior
Confuso?
Não se preocupe, basta olhar para a imagem abaixo…
p> Como pode ver:
Exemplo A: O alcance da vela actual é maior do que a vela anterior, usamos o método 1.
Exemplo B: A vela actual fecha mais alto do que a vela anterior, usamos o método 2.
Exemplo C: A vela actual fecha mais abaixo do que a vela anterior, usamos o método 3.
O takeaway é este…
Quanto maior for o alcance das velas, maior será o valor ATR (e vice-versa).
O indicador ATR NÃO é um indicador de tendência
Agora…
Um erro que os comerciantes cometem é assumir que a volatilidade e a tendência vão na mesma direcção.
Nope!
Rechamada:
O indicador do Intervalo Médio Verdadeiro mede a volatilidade do mercado.
Isto significa que a volatilidade pode ser baixa enquanto o mercado tem uma tendência mais alta (e vice-versa).
Aqui está um exemplo: O S&P tem uma tendência mais alta enquanto a volatilidade está a descer…
Faz sentido?
Bom.
Então vamos avançar…
Como usar o indicador ATR para “caçar” para operações EXPLOSIVAS (antes de ocorrer)
Aqui está um facto:
A volatilidade dos mercados está sempre a mudar.
Passa de um período de baixa volatilidade para alta volatilidade (e vice-versa).
Isto significa que quando o mercado está num período de baixa volatilidade… pode esperar que a volatilidade aumente, em breve.
Então, como usar este conhecimento para encontrar operações de breakout explosivas antes que ocorra?
Aqui está como…
- Espera que a volatilidade atinja mínimos plurianuais (no período de tempo semanal)
- Identificar o intervalo durante este período de tempo
- Comercializar a quebra do intervalo
Aqui estão alguns exemplos:
Brent Crude Oil multi-year low volatility followed by a break of Support…
Eurusd multiano de baixa volatilidade seguida de uma quebra de Suporte…
P>Nota como estes movimentos explosivos ocorrem após um período de baixa volatilidade?
Está farto de ser parado prematuramente? Eis como reparar…
Deixe-me perguntar-lhe…
P>Deixe que alguma vez se coloque numa troca apenas para ver o mercado atingir a sua paragem perdida, e depois continue a mover-se na direcção esperada?
É uma seca, certo?
E isso é porque o seu stop loss é “demasiado apertado”.
Então, qual é a solução?
Dê a sua sala de comércio para respirar.
Isto significa que o seu stop loss deve ser suficientemente largo para acomodar as oscilações diárias do mercado.
P>Agora provavelmente está a perguntar-se:
“Mas quanto é suficientemente largo?”
P>Bem, pode usar o indicador ATR para o ajudar…
- Encontrar qual é o valor actual da ATR
- Seleccionar um múltiplo do valor ATR
- Adicionar que se elevam ao Suporte mais próximo & Nível de resistência
- Decida sobre o múltiplo ATR que vai usar (se é 3, 4, 5 e etc.)
- Se for longo, então menos X ATR dos altos e essa é a sua perda de stop trailing
- Se for curto, então adicione X ATR dos baixos e essa é a sua perda de stop trailing
- Identificar o valor diário de ATR
- Quando definir o seu objectivo de lucro, combine-o com a estrutura do mercado e assegure-se de que a distância é inferior ao valor diário de ATR
- Identificar o valor ATR actual
- Multiplicá-lo em 2
- Se o mercado se mover 2 vezes o valor ATR, então poderá estar “esgotado”
/ol>
Então….
se estiver longe do Suporte e tiver um múltiplo de 1, em seguida, definir a sua paragem de perda 1ATR abaixo dos mínimos de Apoio.
Or se tiver falta de Resistência, e tiver um múltiplo de 2, então defina o seu stop loss 2ATR acima dos máximos de Resistência.
Um exemplo:
Need mais explicação?
Então vá ver este vídeo de treino abaixo onde explicarei como usar o indicador ATR para definir uma paragem de perda adequada – para que não fique parado “demasiado cedo”.
Como usar o indicador ATR e montar grandes tendências
Aí está a coisa:
Se quiser montar grandes tendências nos mercados, tem de usar uma paragem de perda nos seus negócios.
A questão é… como?
Existem muitas maneiras de o fazer, mas um dos métodos populares é usar o indicador ATR para seguir o seu stop loss.
Aqui está como….
E para facilitar a sua vida, existe um indicador útil chamado “Chandelier stops” que desempenha esta função.
Aqui está um exemplo do 5ATR como perda de batente móvel:
/p>p>Agora provavelmente está a perguntar-se:
“Então Rayner, qual é o melhor múltiplo ATR para usar?”
P>Bem, a verdade é… não há melhor múltiplo ATR.
Se usar um múltiplo ATR mais pequeno, então irá montar uma pequena tendência (e o tempo de permanência no comércio é mais curto).
Se usar um múltiplo ATR maior, então irá montar uma tendência maior (e o tempo de permanência no comércio é mais longo).
Então qual a abordagem que melhor lhe convém?
Apenas você mesmo pode responder a essa pergunta.
Movendo-se em…
Usando ATR para definir um objectivo de lucro, eis como funciona…
Agora, se não quiser montar tendências, também pode usar o indicador ATR para definir um objectivo de lucro.
Aí está como funciona…
Sabe que o indicador ATR diz-lhe quanto um mercado pode potencialmente movimentar por dia.
Então…
Se o EUR/USD tem um ATR diário de 100 pips, movimenta uma média de 100 pips por dia.
Isto significa que se for um comerciante diurno, pode ter um lucro alvo de cerca de 100 pips (dar e receber) e há uma boa probabilidade de ser atingido.
P>De certeza, não quer “cegamente” definir um lucro alvo de 100 pips.
Em vez disso, combine-o com a estrutura do mercado (como Suporte & Resistência, swing alto & baixo, etc.) para que saiba onde o preço pode chegar para o dia.
Aqui está um exemplo:
Digamos que o EUR/USD move uma média de 100 pips por dia, mais uma vez.
Você foi longe no apoio e não tem a certeza onde obter lucros.
Existem 3 níveis de resistência possíveis: 30 pips, 80 pips, e 200 pips.
Quem você escolhe?
O alvo de 30 pips é susceptível de ser atingido dentro de um dia, mas está a deixar dinheiro na mesa pois o mercado poderia mover 100 pips por dia.
O alvo de 200 pips é improvável de ser atingido dentro de um dia (pois é mais do que o valor ATR).
O alvo de 80 pips é a sua melhor opção pois está dentro do valor ATR diário (e oferece mais de 30 pips).
Aqui está o que quero dizer…
Três alvos possíveis em EUR/USD 1 hora:
br>Então aqui está o takeaway…
Dica de PRO:
Se negociar a longo prazo, pode referir o valor de ATR semanal ou mensal.
p>Próximo…
Como encontrar movimentos de “exaustão” e inversões do mercado de tempo
Tenho a certeza que concorda que ninguém pode trabalhar “para sempre” sem exaustão.
Após cerca de uma hora, a maioria de nós necessitará de uma pausa para recarregar.
Mas espere.
Por que lhe estou a dizer isto?
Porque o mercado é como você, só pode “trabalhar” durante muito tempo antes de fazer uma pausa.
Isto significa que há uma boa probabilidade de o mercado se “esgotar” após atingir os seus limites.
Agora pode estar a pensar…
“Como é que se diz qual é o limite?”
Bem, pode descobrir usando o indicador do alcance médio verdadeiro.
P>Aí está como…
Agora, não sugiro que negoceie este conceito isoladamente.
Em vez disso, combine-o com Suporte & Resistência e irá encontrar-se a identificar inversões de mercado à frente de qualquer outro.
Aqui está um exemplo: GBPJPY tem um valor semanal de ATR de 300 pips…
E agora, percebeu que o GBPJPY moveu 500 pips (perto de 2ATR) e entrou numa área de Suporte.
Então, forma um grande padrão de Envolvimento Bullish no Período de tempo Diário.
Agora… o que pensa que vai acontecer?
Bem, não posso dizer com certeza.
Mas tem um movimento de “exaustão”, o preço a entrar numa área de Suporte, e um padrão de candelabro em Alta que sinaliza que o mercado pode inverter-se mais alto.
Conclusão
Aqui está o que aprendeu:
- A Gama Média Verdadeira (ATR) é um indicador que mede a volatilidade do mercado
- Pode usar o indicador ATR para identificar multi-ano de baixa volatilidade porque pode levar a explosivos negócios de fuga
- Pode definir o seu stop loss 1 ATR longe do Suporte & Resistência para não ser parado prematuramente
- Se quiser montar uma tendência, pode seguir o seu stop loss X ATR para longe dos high/lows
- Quando o mercado atinge 2 ATR ou mais num dia, tende a estar “exausto” e pode inverter
p> Agora aqui vai a minha pergunta para si…
Como se usa o indicador do alcance médio verdadeiro?