02 September 2016 , Al Hill ¿Interesado en operar sin riesgo?
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La media móvil es uno de los indicadores más utilizados en todo el trading. Existen diferentes tipos de medias móviles en función del método de cálculo y de la duración (períodos).
Hoy hablaremos de una de las medias móviles más populares de todas: la media móvil de 200 días. Describiremos su estructura y 5 consejos para utilizar la media móvil de 200 días al operar.
¿Listo para sumergirse?
¿Cómo funciona exactamente la media móvil?
La media móvil suaviza la acción del precio de una acción o instrumento financiero tomando la media o el movimiento promedio del precio durante un número determinado de períodos.
De esta manera, en lugar de seguir cada movimiento del precio como un gráfico de ticks o los máximos y mínimos de una vela; la media móvil simplemente calcula su valor basado en el precio de cierre.
Esto, por supuesto, destila la acción del precio a un punto para un período, proporcionando así una lente simple en la acción del precio.
En teoría, esto le proporciona al comerciante, una visión directa y simplista de donde el precio ha sido y es probable que vaya en el corto plazo.
Usted puede personalizar su media móvil cambiando los períodos. Por ejemplo, si desea medir los movimientos de los precios en una duración más corta, es probable que desee ir con 10 períodos o menos.
Si usted está más preocupado por la visión a largo plazo, querrá ir a 50 períodos o más.
Revisemos ahora un ejemplo de cómo se calcula la media móvil simple en la siguiente tabla:
| Período | Precio | 5-.periodo SMA | 10-periodo SMA | 15-periodo SMA | 20-período SMA | 100 |
| 2 | |||||
| 3 | 115 | ||||
| 4 | 120 | ||||
| 130 | 115 | ||||
| 6 | 135 | 122 | 128 | 125.6 | |
| 8 | 120 | 126.6 | |||
| 115 | 125.6 | ||||
| 10 | 111 | 121.8 | 118.4 | 11 | 109 | 116.6 | 119.3 | 12 | 105 | 112 | 118.8 | 13 | 100 | 108 | 117.3 | 14 | 104 | 105.8 | 115.7 | 15 | 112 | 106 | 113.9 | 114.2666667 |
| 16 | 119 | 108 | 112.3 | 115.5333333 | |
| 17 | 125 | 112 | 112 | 116.5333333 | |
| 18 | 132 | 118.4 | 113,2 | 117.6666667 | |
| 19 | 136 | 124,8 | 115.3 | 118.7333333 | |
| 20 | 140 | 130,4 | 118.2 | 119,4 | 118.3 | 148 | 136,2 | 122.1 | 120,2666667 | 120.7 | 150 | 141.2 | 126,6 | 121,73333 | 122.7 | 158 | 146.4 | 132,4 | 124,2666667 | 124.85 | 164 | 152 | 138,4 | 127.5333333 | 127.05 | 171 | 158,2 | 144.3 | 131,5333333 | 129,1 |
Esta tabla da un ejemplo de 25 períodos.
Podría utilizar estos períodos para calcular las medias móviles simples para la SMA de 5 períodos, la SMA de 10 períodos, la SMA de 15 períodos y la SMA de 20 períodos.
La SMA de 5 períodos necesita 5 períodos para comenzar a imprimir un valor. Por lo tanto, las primeras 4 entradas en la columna de la SMA de 5 periodos están vacías.
La SMA de 10 periodos necesita 10 periodos para comenzar a imprimir un valor. Por lo tanto, las primeras 9 entradas en la columna de la SMA de 10 períodos están vacías. Funciona de la misma manera para las SMA de 15 y 20 periodos.
Cuando se visualizan los datos, se ven 5 líneas en el gráfico: la acción del precio, las SMA de 5, 10, 15 y 20 periodos.
Precio y medias móviles
La línea gruesa ilustra los valores reales del precio de cierre.
Las otras líneas son las medias móviles. Tenga en cuenta que cada una de ellas comienza con un retraso porque necesita valores preliminares para iniciar el cálculo.
La media móvil simple de 20 periodos (rosa) apenas es visible en la parte derecha del gráfico. Después de todo, esta SMA necesita 20 periodos para empezar a imprimir valores Esto significa, que los periodos del 1 al 25 contienen sólo seis valores de SMA de 20 periodos. Se trata de los valores de los periodos (1-20), (2-21), (3-22), (4-23), (5-24) y (6-25).
Como hay un número mínimo de periodos de precios necesarios para calcular la media móvil, el indicador cae claramente en la columna de indicadores retrasados.
Por lo tanto, cuanto mayor sea el número de periodos, mayor será el retraso.
¿Todo claro hasta ahora?
Media móvil simple de 200 días
La media móvil simple de 200 días es una de las herramientas más importantes a la hora de operar.
La razón simple, todos los traders y digo todos son conscientes del número de periodos y observan activamente esta media en el gráfico de precios.
Dado que hay tantas miradas puestas en la SMA de 200 días, muchos traders colocarán sus órdenes en torno a este nivel clave.
Algunos traders buscarán que la de 200 días actúe como resistencia, mientras que otros utilizarán la media como una oportunidad de compra con la suposición de que un soporte mayor mantendrá la acción al alza.
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Por esta razón, la acción del precio tiende a ajustarse a la media móvil SMA 200 bastante bien.
La SMA de 200 días se refiere a 200 períodos en el gráfico diario. Esto tiene en cuenta 200 días de negociación – que es una tonelada de días de negociación.
Recuerde, sólo hay alrededor de 252 días de negociación en un año, por lo que la SMA de 200 días es una gran cosa.
Así es como se ve una media móvil de 200 días en el gráfico:
Media móvil simple de 200 días
La línea azul es la media móvil simple de 200 días. Vea que la línea actúa como un soporte en algunos puntos y, por el contrario, puede desencadenar una venta significativa cuando se rompe a la baja.
Una regla general es que cuando el precio rompe la media, tiende a seguir moviéndose en la dirección de la ruptura con vigor.
Hay dos señales básicas en relación con la media móvil de 200 días:
1) Si el precio está por encima de la SMA de 200 días es una señal alcista.
2) Si el precio está por debajo de la SMA de 200 días esto es una señal bajista.
Ahora, antes de que vayas corriendo y gritando cómo eres un experto, esto es sólo el nivel de comprensión de fisher price.
Cavemos un poco más.
Señales de compra de la SMA de 200 días
Ruptura alcista: Cuando la acción del precio rompe la SMA de 200 días hacia arriba da una fuerte señal de compra.
Rebote de soporte: Cuando la acción del precio encuentra la SMA de 200 días como soporte y rebota hacia arriba, crea una fuerte señal de compra.
Señales de venta de la SMA de 200 días
Ruptura bajista: Cuando la acción del precio rompe la SMA de 200 días a la baja, crea una fuerte señal de venta.
Rebote de resistencia: Cuando la acción del precio se encuentra con la SMA de 200 días como resistencia y rebota hacia abajo, da una señal de venta muy fuerte.
Es importante mencionar que la SMA de 200 días suele predecir los movimientos del precio a largo plazo. Esto hace que sea una herramienta técnica muy atractiva para los inversores a largo plazo.
5 consejos para utilizar una media móvil de 200 días
1) Asegúrese de que la acción del precio respeta la media móvil de 200 días
Antes de hacer algo con la media móvil de 200 días, primero tiene que ver si los operadores que controlan la acción se preocupan.
En cualquier acción, hay los operadores que están controlando el movimiento del precio. Por lo tanto, hay que ver si estos traders se fijan en la SMA de 200 días o si se fijan en alguna otra formación gráfica o indicador para tomar sus decisiones de trading.
Así que, de nuevo, ¿está la acción del precio respetando la de 200 días? Si la respuesta es afirmativa, estupendo, pase al consejo nº 2.
Si no es así, averigüe qué está siguiendo su grupo de traders y súbase a él.
2) Utilice el indicador de volumen cuando opere con la SMA de 200 días
Los volúmenes son cruciales cuando opere con la media móvil de 200 días. Si los volúmenes son altos, entonces es probable que la acción sea más volátil y más segura en su ruptura.
Si el precio se encuentra con la media móvil de 200 días con un volumen bajo, entonces es más probable que la media suprima la acción del precio o proporcione apoyo en un retroceso.
Sólo para ser claros, el volumen alto o bajo no son ni negativos ni positivos. Todo depende de la forma en que usted está operando el mercado para determinar si la acción del volumen resulta ser un amigo o un enemigo.
3) Operar Breakouts a través de la media móvil de 200 días sólo si los volúmenes son altos
Breakout de la media móvil simple de 200 días
En la imagen de arriba, se ve que aparece un pequeño rebote durante volúmenes bajos. La SMA de 200 días actúa como soporte, pero no se crea un movimiento significativo debido a la ausencia de volúmenes. El verdadero movimiento aparece cuando el precio rompe la SMA durante los altos volúmenes de negociación.
Después de la ruptura a la baja por el alto volumen, se produce un movimiento significativo del precio.
4) Los rebotes dan una mayor relación de ganancias y pérdidas
Aunque las rupturas se sienten muy bien cuando usted está en el lado correcto de la operación, recuerde que el mercado sólo tiende impulsivamente alrededor del 20% de las veces.
Así que, si quiere obtener ganancias consistentes, también tendrá que entender cómo operar el otro 80% de las veces.
Por lo tanto, cuando vea la media móvil de 200 días, pero prepárese para apretar el gatillo en las operaciones de rebote de los 200 días.
La belleza de jugar con los 200 días es que puede colocar paradas ajustadas en el otro lado de la operación cuando la acción del precio comienza a congestionarse alrededor de la media móvil de 200 días.
La capacidad de colocar este stop loss ajustado es la razón por la que el ratio de ganancia-pérdida es tan alto con los patrones de rebote.
5) Ejercitar la paciencia con las rupturas de la media móvil de 200 días
Debe ser cauteloso cuando opere rupturas con la SMA de 200 días.
Déjeme cuantificar la paciencia. Si ves que el precio rompe la media móvil de 200 días, espera a ver si es capaz de cerrar por encima de la media. En el trading, no te dan una medalla por ser el primero en saltar a una operación.
Deja que los toros o los osos demuestren que tienen el control, y luego entra en la operación en la siguiente vela si el precio sigue en la misma dirección.
Paciencia al operar con la media móvil de 200 días
En esta imagen se ve la diferencia entre una ruptura válida y una falsa con la SMA de 200 días.
Nota cómo una ruptura válida aparece durante volúmenes altos.
Después de la ruptura, el precio tiene el impulso para continuar mucho más alto.
Para ilustrar aún más este punto, estaba leyendo un artículo de CBS Marketwatch donde se toca el número de señales fallidas de la media móvil de 200 periodos durante los recientes recorridos alcistas de todos los recorridos alcistas.
Así que, de nuevo, se trata más de ser paciente y dejar que el gráfico se configure y no entrar en cada señal de la media móvil.
Ejemplo de trading con la SMA de 200 días
Ejemplo de trading con la SMA de 200 días
Se muestra el gráfico de acciones de JP Morgan Chase & Co. desde febrero hasta junio. La línea azul es la SMA de 200 días.
El gráfico de la media móvil de 200 días comienza con una ruptura alcista a través de la línea azul con un alto volumen.
El precio entonces crea un máximo por encima de la zona de ruptura y finalmente retrocede hasta la SMA de 200 días. En este retroceso, se observa que el volumen se está secando.
Esto es una señal para usted de que cualquier actividad bajista está siendo utilizada por los principales actores para acumular más acciones.
Abrimos una operación larga y colocamos un stop de pérdidas por debajo del mínimo anterior a la ruptura de la media móvil de 200 días.
Los volúmenes entonces disminuyen y la acción del precio vuelve a la SMA de 200 días para otra prueba. El precio rebota tranquilamente desde la línea con un volumen relativamente bajo.
De repente, el precio rompe una bandera rosa al alza durante con un alto volumen de negociación.
JPM comienza entonces un fuerte movimiento impulsivo al alza, que dura tres meses. Salimos de la operación en el momento en que el precio rompe la línea de tendencia alcista azul hacia abajo.
Esta operación habría generado más de un 10% de beneficios con una acción de Dow de baja beta.
¡No está mal si me lo preguntas!
Conclusión
- Las medias móviles son posiblemente el indicador más popular de todo el análisis técnico.
- Una de las medias móviles más importantes es la SMA de 200 días.
- Hay muchos ojos mirando a la SMA de 200 días, lo que la convierte en un nivel psicológico importante.
- Las dos reglas básicas de trading para la SMA de 200 días son:
- Cuando el precio está por encima, hay que ponerse largo.
- Cuando el precio está por debajo, hay que ponerse corto.
- Hay dos grupos de señales de SMA de 200 días;
- Señales de compra de la SMA de 200 días
- Ruptura alcista
- Rebote de soporte
- Señales de venta de la SMA de 200day SMA sell signals
- Bearish Breakout
- Resistance Bounce
- Nuestros 5 consejos para utilizar la media móvil de 200 días:
- Asegúrese de que la acción del precio respeta la media móvil de 200 días
- Utilice el indicador de volumen cuando opere con la media móvil de 200 días
- Obre rupturas a través de la media móvil de 200días de la media móvil sólo si los volúmenes son altos
- Los rebotes dan una mayor proporción de ganancias y pérdidas
- Ejercite la paciencia con las rupturas de la media móvil de 200 días
Referencias externas
- Número de días de negociación. Wikipedia.com
- Introducción al análisis técnico. Universidad de California, Berkeley. p. 21
- Hulbert, Mark. (2018). Ya no se puede confiar en la media móvil de 200 días como indicador bursátil . Marketwatch.com
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