Uwielbiam wskaźnik Average True Range (ATR).

Ponieważ w przeciwieństwie do innych wskaźników handlowych, które mierzą momentum, kierunek trendu, poziomy wykupienia i inne.

Wskaźnik ATR nie jest żadnym z nich.

Zamiast tego, jest to coś zupełnie innego.

A jeśli jest używany poprawnie, Average True Range jest jednym z najpotężniejszych wskaźników, na jakie można się natknąć.

Dlatego właśnie napisałem ten post, aby wyjaśnić niesamowitość wskaźnika Average True Range.

Oto czego się dowiesz:

• Co to jest wskaźnik Average True Range (ATR) i jak on działa
• Jak „polować” na EKSPLOSYWNE ruchy na rynku zanim one wystąpią używając wskaźnika ATR
• Jak używać wskaźnika ATR i ustawić odpowiedni stop loss, aby nie zostać zatrzymanym przedwcześnie
• Jak używać wskaźnika ATR i wykorzystywać DUŻE trendy
• Używanie ATR do ustalania celu zysku
• Jak identyfikować ruchy „wyczerpania” i odwrócenia rynku za pomocą wskaźnika ATR

Jeśli wolisz…

Możesz obejrzeć ten film szkoleniowy poniżej:

Albo inaczej, zaczynajmy…

Wskaźnik ATR wyjaśniony – czym jest i jak działa

Wskaźnik Average True Range jest wskaźnikiem, który mierzy zmienność.

Opracował go J. Welles Wilder, a pierwsza wzmianka o nim pojawiła się w jego książce New Concepts in Technical Analysis Systems (w 1978 r.).

Teraz możesz się zastanawiać:

„W jaki sposób obliczane są wartości ATR?”

No cóż, robi się to za pomocą jednej z 3 metod, w zależności od tego, jak uformowane są świece.

Oto jak…

Metoda 1: Bieżący wyż pomniejszony o bieżący niż

Metoda 2: Bieżący wyż pomniejszony o poprzednie zamknięcie

Metoda 3: Bieżący niż pomniejszony o poprzednie zamknięcie

Nie wiesz?

Nie martw się, wystarczy spojrzeć na poniższy obrazek…

Jak widać:

Przykład A: Zasięg bieżącej świecy jest większy niż poprzedniej, stosujemy metodę 1.

Przykład B: Bieżąca świeca zamyka się wyżej niż poprzednia, stosujemy metodę 2.

Przykład C: Bieżąca świeca zamyka się niżej niż poprzednia, używamy metody 3.

Wniosek jest taki…

Im większy zakres świec, tym większa wartość ATR (i odwrotnie).

Wskaźnik ATR NIE jest wskaźnikiem trendu

Teraz…

Błędem popełnianym przez traderów jest założenie, że zmienność i trend idą w tym samym kierunku.

Nie!

Przypomnijmy:

Wskaźnik Average True Range mierzy zmienność rynku.

To oznacza, że zmienność może być niska, podczas gdy rynek jest w trendzie (i odwrotnie).

Przykład: S&Podąża w górę, podczas gdy zmienność zmierza w dół…

Czy to ma sens?

Dobrze.

Więc przejdźmy dalej…

Jak używać wskaźnika ATR do „polowania” na transakcje typu EXPLOSIVE breakout (zanim on nastąpi)

Oto fakt:

Wahania na rynkach zawsze się zmieniają.

Przechodzi ona z okresu niskiej zmienności do wysokiej zmienności (i odwrotnie).

To oznacza, że kiedy rynek znajduje się w okresie niskiej zmienności… możesz oczekiwać, że zmienność wkrótce wzrośnie.

Jak zatem wykorzystać tę wiedzę do znalezienia eksplozywnych transakcji breakout, zanim to nastąpi?

Oto jak…

1. Czekaj, aż zmienność osiągnie wieloletnie minima (w tygodniowym przedziale czasowym)
2. Zidentyfikuj przedział czasowy podczas tego okresu
3. Transferuj przełamanie przedziału

Oto kilka przykładów:

Brent Crude Oil wieloletnia niska zmienność, po której następuje przełamanie Wsparcia…

Eurusd wieloletnia…roczna niska zmienność, po której następuje przełamanie Wsparcia…

Czy zauważyłeś jak te gwałtowne ruchy występują po okresie niskiej zmienności?

Czy masz już dość przedwczesnego zatrzymywania się na transakcjach? Oto jak to naprawić…

Pozwól, że zapytam…

Czy kiedykolwiek założyłeś transakcję tylko po to, aby zobaczyć jak rynek uderza w twój stop loss, a następnie kontynuuje ruch w oczekiwanym kierunku?

To jest do bani, prawda?

A to dlatego, że twój stop loss jest „zbyt ciasny”.

Jakie jest więc rozwiązanie?

Daj swojemu handlowi przestrzeń do oddychania.

To oznacza, że twój stop loss powinien być wystarczająco szeroki, aby pomieścić dzienne wahania rynku.

Teraz pewnie zastanawiasz się:

„Ale jak szeroki jest wystarczająco szeroki?”

Cóż, Możesz użyć wskaźnika ATR, aby Ci w tym pomóc…

1. Dowiedz się, jaka jest aktualna wartość ATR
2. Wybierz wielokrotność wartości ATR
3. Dodaj tę kwotę do najbliższego Wsparcia tę kwotę do najbliższego poziomu wsparcia & Poziom oporu

Więc…

Jeśli jesteś długi od wsparcia i masz wielokrotność 1, to ustaw swój stop loss 1ATR poniżej niższych poziomów wsparcia.

Albo jeśli jesteś krótki od Oporu, i masz wielokrotność 2, wtedy ustaw swój stop loss 2ATR powyżej wyżów Oporu.

Przykład:

Potrzebujesz więcej wyjaśnień?

Więc obejrzyj poniższy film szkoleniowy, w którym wyjaśnię, jak używać wskaźnika ATR, aby ustawić odpowiedni stop loss – tak, aby nie zostać zatrzymanym „zbyt wcześnie”.

Jak używać wskaźnika ATR i jeździć na DUŻYCH trendach

Jest taka sprawa:

Jeśli chcesz jeździć na dużych trendach na rynkach, musisz używać trailing stop loss na swoich transakcjach.

Pytanie brzmi… jak?

Jest wiele sposobów, aby to zrobić, ale jedną z popularnych metod jest użycie wskaźnika ATR, aby śledzić stop loss.

Oto jak…

1. Zdecyduj o wielokrotności ATR, którą będziesz używał (czy jest to 3, 4, 5 itd.).)
2. Jeśli jesteś długi, odejmujesz X ATR od wyżów i to jest Twój trailing stop loss
3. Jeśli jesteś krótki, dodajesz X ATR od niżów i to jest Twój trailing stop loss

A żeby ułatwić Ci życie, istnieje przydatny wskaźnik zwany „Chandelier stops”, który wykonuje tę funkcję.

Tutaj przykład 5ATR jako trailing stop loss:

Teraz pewnie zastanawiasz się:

„Rayner, która wielokrotność ATR jest najlepsza do użycia?”

Prawda jest taka, że… nie ma najlepszej wielokrotności ATR.

Jeśli używasz mniejszej wielokrotności ATR, wtedy będziesz jeździł na małym trendzie (a czas utrzymywania transakcji jest krótszy).

Jeśli używasz większej wielokrotności ATR, wtedy będziesz jeździł na większym trendzie (a czas utrzymywania transakcji jest dłuższy).

Więc, które podejście najbardziej Ci odpowiada?

Tylko Ty możesz odpowiedzieć na to pytanie.

Dalej…

Używanie ATR do ustalania celu zysku, oto jak to działa…

Jeśli nie chcesz jeździć zgodnie z trendem, możesz również użyć wskaźnika ATR do ustalenia celu zysku.

Oto jak to działa…

Wiesz, że wskaźnik ATR mówi Ci jak bardzo rynek może się potencjalnie poruszyć w ciągu dnia.

Więc…

Jeśli EUR/USD ma dzienny ATR 100 pipsów, porusza się średnio 100 pipsów dziennie.

To oznacza, że jeśli jesteś daytraderem, możesz mieć docelowy zysk w wysokości około 100 pipsów (plus i minus) i jest duża szansa, że zostanie on osiągnięty.

Oczywiście, nie chcesz „ślepo” ustalać docelowego zysku na poziomie 100 pipsów.

Zamiast tego połącz to ze strukturą rynku (jak Wsparcie & Opór, swing high & low, etc.), abyś wiedział, gdzie cena może dotrzeć w ciągu dnia.

Tutaj przykład:

Załóżmy, że EUR/USD porusza się średnio 100 pipsów dziennie, ponownie.

Weszliście w długą pozycję na wsparciu i nie jesteście pewni, gdzie wziąć zyski.

Istnieją 3 możliwe poziomy oporu: 30 pipsów dalej, 80 pipsów dalej i 200 pipsów dalej.

Który wybrać?

Cel 30 pipsów prawdopodobnie zostanie osiągnięty w ciągu jednego dnia, ale zostawiasz pieniądze na stole, ponieważ rynek może poruszać się 100 pipsów dziennie.

Cel 200 pipsów prawdopodobnie nie zostanie osiągnięty w ciągu jednego dnia (ponieważ jest to więcej niż wartość ATR).

Cel 80 pipsów jest najlepszą opcją, ponieważ mieści się w dziennej wartości ATR (i oferuje więcej niż 30 pipsów).

Tutaj o co mi chodzi…

Trzy możliwe cele na EUR/USD 1-godzinnym:

Więc oto wnioski…

1. Zidentyfikuj dzienną wartość ATR
2. Gdy ustalasz swój cel zysku, połącz go ze strukturą rynku i upewnij się, że odległość jest mniejsza niż dzienna wartość ATR

Pro Tip:

Jeśli handlujesz długoterminowo, możesz odnieść się do tygodniowej lub miesięcznej wartości ATR.

Następny…

Jak znaleźć ruchy „wyczerpania” i odwrócenia rynku

Jestem pewien, że zgadzasz się z tym, że nikt nie może pracować „wiecznie” bez wyczerpania.

Po godzinie lub tak, większość z nas będzie potrzebowała przerwy, aby się naładować.

Ale czekaj.

Dlaczego Ci to mówię?

Ponieważ rynek jest taki sam jak Ty, może „pracować” tylko tak długo zanim zrobi sobie przerwę.

To oznacza, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że rynek „wyczerpie” się po osiągnięciu swoich limitów.

Teraz możesz się zastanawiać…

„Jak stwierdzić, co jest limitem?”

Cóż, możesz się dowiedzieć używając wskaźnika Average True Range.

Oto jak…

1. Zidentyfikuj aktualną wartość ATR
2. Mnóż ją przez 2
3. Jeśli rynek porusza się 2 razy więcej niż wartość ATR, wtedy może być „wyczerpany”

Nie sugeruję handlu tą koncepcją w oderwaniu od innych.

Następnie, połącz ją ze Wsparciem & Oporem, a przekonasz się, że identyfikujesz odwrócenia rynku przed wszystkimi innymi.

Tutaj przykład: GBPJPY ma tygodniową wartość ATR wynoszącą 300 pipsów…

A teraz, zdałeś sobie sprawę, że GBPJPY przesunął się o 500 pipsów (blisko 2ATR) i wszedł w obszar Wsparcia.

Wtedy, tworzy dużą formację Bullish Engulfing na dziennej ramie czasowej.

Teraz… jak myślisz, co się stanie?

Cóż, nie mogę powiedzieć na pewno.

Ale masz ruch „wyczerpania”, cenę wchodzącą w obszar Wsparcia i Byczą formację świecową, która sygnalizuje, że rynek może odwrócić się wyżej.

Wnioski

Oto czego się nauczyłeś:

• The Average True Range (ATR) jest wskaźnikiem, który mierzy niestabilność rynku
• Możesz użyć wskaźnika ATR do zidentyfikowania wieloletniej niskiej niestabilności, ponieważ może to być wskaźnik, który może być wskaźnikiemlat o niskiej zmienności, ponieważ może to prowadzić do eksplozywnych transakcji typu breakout
• Możesz ustawić swój stop loss 1 ATR od wsparcia & Oporu, aby nie zostać zatrzymanym przedwcześnie
• Jeśli chcesz podążać za trendem, możesz ustawić swój stop loss X ATR z dala od maksimów/niskich poziomów
• Kiedy rynek uderza w 2 ATR lub więcej w ciągu jednego dnia, ma tendencję do bycia „wyczerpanym” i może się odwrócić

Teraz moje pytanie do Ciebie…

Jak używasz wskaźnika Average True Range?