02 września 2016 , Al Hill

Średnia krocząca jest jednym z najczęściej używanych wskaźników w całym handlu. Istnieją różne rodzaje średnich kroczących w oparciu o metodę obliczania i czas trwania (okresy).

Dzisiaj omówimy jedną z najbardziej popularnych średnich kroczących – 200-dniową średnią kroczącą. Opiszemy jej strukturę i 5 wskazówek jak używać 200-dniowej średniej kroczącej podczas handlu.

Gotowi do wejścia?

Jak dokładnie działa średnia krocząca?

Średnia krocząca wygładza akcję cenową akcji lub instrumentu finansowego poprzez wzięcie średniej lub średniego ruchu cenowego w danej liczbie okresów.

W ten sposób, zamiast śledzić każdy ruch cenowy, jak w przypadku wykresu tickowego lub wyżów i niżów świecowych, średnia krocząca po prostu oblicza swoją wartość na podstawie ceny zamknięcia.

To, oczywiście, destyluje akcję cenową do jednego punktu w danym okresie, zapewniając w ten sposób prostą soczewkę do akcji cenowej.

W teorii, to zapewnia traderowi prosty, uproszczony widok tego, gdzie cena była i prawdopodobnie pójdzie w krótkim okresie.

Możesz dostosować swoją średnią kroczącą poprzez zmianę okresów. Na przykład, jeśli chcesz zmierzyć ruchy cenowe w krótszym okresie, prawdopodobnie będziesz chciał wybrać 10 okresów lub mniej.

Jeśli jesteś bardziej zainteresowany widokiem długoterminowym, będziesz chciał wybrać 50 okresów lub więcej.

Zapoznajmy się teraz z przykładem, jak oblicza się prostą średnią kroczącą w poniższej tabeli:

…

.

.

.

.

Ta tabela podaje przykład 25 okresów.

Można użyć tych okresów do obliczenia prostych średnich kroczących dla 5-okresowej SMA, 10-okresowej SMA, 15-okresowej SMA i 20-okresowej SMA.

5-okresowa SMA potrzebuje 5 okresów, aby rozpocząć drukowanie wartości. Dlatego pierwsze 4 wpisy w kolumnie 5-Period SMA są puste.

10-okresowa SMA potrzebuje 10 okresów, aby rozpocząć drukowanie wartości. W związku z tym pierwsze 9 wpisów w kolumnie 10-okresowej SMA jest pustych. Tak samo jest w przypadku 15- i 20-okresowej SMA.

Gdy wizualizujesz dane, widzisz 5 linii na wykresie: akcję cenową, 5, 10, 15 i 20-okresową SMA.

Cena i średnie ruchome

Gruba linia ilustruje rzeczywiste wartości ceny zamknięcia.

Pozostałe linie to średnie ruchome. Zauważ, że każda z nich zaczyna się z opóźnieniem, ponieważ potrzebuje wstępnych wartości, aby rozpocząć obliczenia.

20-okresowa prosta średnia krocząca (różowa) jest ledwo widoczna w prawej części wykresu. Oznacza to, że okresy od 1 do 25 zawierają tylko sześć wartości 20-okresowej SMA. Są to wartości z okresów (1-20), (2-21), (3-22), (4-23), (5-24), oraz (6-25).

Ponieważ istnieje minimalna liczba okresów cenowych wymaganych do obliczenia średniej kroczącej, wskaźnik ten wyraźnie znajduje się w kolumnie wskaźników opóźnionych.

Więc im większa liczba okresów, tym większe opóźnienie.

Wszystko jasne do tej pory?

200-dniowa prosta średnia krocząca

200-dniowa prosta średnia krocząca jest jednym z najważniejszych narzędzi podczas handlu.

Z prostego powodu, wszyscy traderzy i mam na myśli wszystkich, są świadomi liczby okresów i aktywnie obserwują tę średnią na wykresie cenowym.

Ponieważ jest tak wiele oczu na 200-dniową SMA, wielu traderów będzie umieszczać swoje zlecenia wokół tego kluczowego poziomu.

Niektórzy traderzy będą szukać 200-dniowej, aby działać jako opór, podczas gdy inni będą używać średniej jako okazji do kupna z założeniem, że główne wsparcie utrzyma akcje w górę.

Z tego powodu, akcja cenowa ma tendencję do dopasowywania się do średniej kroczącej SMA 200 całkiem ładnie.

200-dniowa SMA odnosi się do 200 okresów na wykresie dziennym. Bierze to pod uwagę 200 dni handlowych – co stanowi tonę dni handlowych.

Pamiętaj, że w roku jest tylko około 252 dni handlowych, więc 200-dniowa SMA jest dużą sprawą.

Tak wygląda 200-dniowa średnia krocząca na wykresie:

200-Day Simple Moving Average

Niebieska linia to 200-dniowa prosta średnia krocząca. Zauważ, że linia ta działa jako wsparcie w niektórych punktach i odwrotnie, może wywołać znaczącą sprzedaż, kiedy zostanie przełamana w dół.

Jedną z zasad jest to, że kiedy cena przełamuje średnią, ma tendencję do kontynuowania ruchu w kierunku przełamania z wigorem.

Są dwa podstawowe sygnały w odniesieniu do 200-dniowej średniej kroczącej:

1) Jeśli cena jest powyżej 200-dniowej SMA, jest to sygnał byka.

2) Jeśli cena znajduje się poniżej 200-dniowej SMA, jest to sygnał niedźwiedzi.

Nim zaczniesz uciekać i krzyczeć, że jesteś ekspertem, jest to tylko poziom zrozumienia fisher price.

Pogłębmy się trochę bardziej.

Sygnały kupna 200-dniowej SMA

Przebicie bycze: Kiedy cena przebija 200-dniową SMA w górę, daje to silny sygnał długiego kupna.

Support Bounce: Kiedy cena napotyka 200-dniową SMA jako wsparcie i odbija się w górę, tworzy silny sygnał kupna.

Sygnały sprzedaży 200-Day SMA

Bearish Breakout: Kiedy cena przełamuje 200-dniową SMA w dół, tworzy silny sygnał krótkiej sprzedaży.

Odbicie oporu: Kiedy cena napotyka 200-dniową SMA jako opór i odbija się w dół, daje to bardzo silny sygnał krótkiej pozycji.

Należy wspomnieć, że 200-dniowa SMA zazwyczaj zapowiada długoterminowe ruchy cen. To czyni ją bardzo atrakcyjnym narzędziem technicznym dla inwestorów długoterminowych.

5 Wskazówek dotyczących korzystania z 200-dniowej średniej kroczącej

1) Upewnij się, że akcja cenowa respektuje 200-dniową średnią kroczącą

Przed zrobieniem czegokolwiek z 200-dniową średnią kroczącą, musisz najpierw sprawdzić, czy traderzy kontrolujący akcje się nią przejmują.

W każdej akcji są traderzy, którzy kontrolują ruch cen. Dlatego należy sprawdzić, czy ci handlowcy patrzą na 200-dniową SMA lub czy patrzą na jakąś inną formację wykresu lub wskaźnik, aby podejmować decyzje handlowe.

Więc, ponownie, czy akcja cenowa przestrzega 200-dniowej? Jeśli tak, świetnie, przejdź do wskazówki #2.

Jeśli nie, dowiedz się, co śledzi Twoja grupa traderów i wejdź na pokład.

2) Użyj wskaźnika wolumenu podczas handlu 200-dniową SMA

Objętości są kluczowe podczas handlu 200-dniową średnią kroczącą. Jeśli wolumen jest wysoki, wtedy akcje prawdopodobnie będą bardziej zmienne i bardziej pewne w swoim wybiciu.

Jeśli cena spotyka 200-dniową średnią kroczącą z niskim wolumenem, wtedy średnia jest bardziej prawdopodobne, że stłumi akcję cenową lub zapewni wsparcie na pullback.

Aby było jasne, wysoki lub niski wolumen nie są ani negatywne ani pozytywne. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób handlujesz na rynku, aby określić, czy wolumen akcji okaże się przyjacielem czy wrogiem.

3) Handluj wybicia przez 200-dniową średnią kroczącą tylko jeśli wolumen jest wysoki

200-Day Simple Moving Average Breakout

Na powyższym obrazku widać, że małe odbicie pojawia się podczas niskiego wolumenu. 200-dniowa SMA działa jako wsparcie, ale znaczący ruch nie jest tworzony z powodu braku wolumenu. Prawdziwy ruch pojawia się, kiedy cena przełamuje SMA podczas wysokiego wolumenu handlu.

Po tym jak wysoki wolumen przełamuje niższy poziom, następuje znaczący ruch ceny.

4) Odbicia dają wyższy stosunek wygranej do przegranej

Pomimo, że wybicia są świetnym uczuciem, kiedy jesteś po właściwej stronie transakcji, pamiętaj, że rynek impulsywnie reaguje na trendy tylko przez 20% czasu.

Więc, jeśli chcesz osiągać stałe zyski, musisz również zrozumieć jak handlować przez pozostałe 80% czasu.

W związku z tym, kiedy widzisz 200-dniową średnią kroczącą, ale jesteś gotowy pociągnąć za spust na transakcjach odbicia od 200-dniowej.

Piękno grania na 200-dniowej średniej kroczącej polega na tym, że możesz umieścić ciasne stop lossy po drugiej stronie transakcji, kiedy akcja cenowa zaczyna się zagęszczać wokół 200-dniowej średniej kroczącej.

Możliwość umieszczenia tego ciasnego stop lossa jest powodem, dla którego współczynnik wygranej do przegranej jest tak wysoki w przypadku formacji odbicia.

5) Ćwicz cierpliwość z 200-dniowymi średnimi kroczącymi

Powinieneś być ostrożny, kiedy handlujesz przełamaniami 200-dniowej SMA.

Pozwól, że określę cierpliwość. Jeśli widzisz, że cena przełamuje 200-dniową średnią kroczącą, poczekaj, aby zobaczyć, czy jest w stanie zamknąć się powyżej średniej. W tradingu nie dostaje się medalu za bycie pierwszą osobą, która wskakuje do handlu.

Niech byki lub niedźwiedzie udowodnią, że mają kontrolę, a następnie wejdź do handlu na następnej świeczce, jeśli cena kontynuuje ten sam kierunek.

Cierpliwość przy handlu 200-dniową średnią kroczącą

Na tym obrazku widać różnicę między ważnym i fałszywym wybiciem z 200-dniową SMA.

Zauważ, jak ważne wybicie pojawia się podczas wysokiego wolumenu.

Po wybiciu, cena ma impet, by kontynuować znacznie wyżej.

Aby jeszcze bardziej zilustrować ten punkt, czytałem artykuł z CBS Marketwatch, gdzie poruszono liczbę nieudanych sygnałów z 200-okresowej średniej kroczącej podczas ostatnich byczych serii wszystkich byczych serii.

Więc, ponownie, chodzi bardziej o bycie cierpliwym i pozwalanie wykresowi na ustawienie się, a nie wchodzenie na każdy sygnał ze średniej kroczącej.

Przykład handlu 200 SMA

200-Day SMA Trading Example

Powyżej znajduje się wykres akcji JP Morgan Chase & Co. Co. od lutego do czerwca. Niebieska linia to 200-dniowa SMA.

Wykres 200-dniowej średniej kroczącej rozpoczyna się od byczego przełamania niebieskiej linii z wysokim wolumenem.

Cena następnie tworzy szczyt powyżej strefy przełamania i ostatecznie cofa się do 200-dniowej SMA. Podczas tego cofnięcia zauważamy, że wolumen się zmniejsza.

Jest to dla nas znak, że każda niedźwiedzia aktywność jest wykorzystywana przez głównych graczy do akumulacji większej ilości akcji.

Otwieramy długą transakcję i umieszczamy stop loss poniżej niżu przed przełamaniem 200-dniowej średniej kroczącej.

Wolumen następnie się zmniejsza i cena powraca do 200-SMA w celu przeprowadzenia kolejnego testu. Cena odbija się spokojnie od linii przy stosunkowo niskim wolumenie.

Nagle cena przełamuje różową flagę w górę podczas wysokiego wolumenu handlowego.

JPM rozpoczyna silny impulsowy ruch w górę, który trwa przez trzy miesiące. Wychodzimy z transakcji w momencie, gdy cena przełamuje niebieską linię byczego trendu w dół.

Ta jedna transakcja przyniosłaby ponad 10% zysku z akcjami Dow o niskim współczynniku beta.

Nieźle, jeśli o to pytasz!

Wniosek

1. Średnie kroczące są prawdopodobnie najbardziej popularnym wskaźnikiem w całej analizie technicznej.
2. Jedną z najważniejszych średnich kroczących jest 200-dniowa SMA.
3. Wiele oczu patrzy na 200-dniową SMA, co czyni ją ważnym poziomem psychologicznym.
4. Dwie podstawowe zasady handlu na 200 SMA są następujące:

• Kiedy cena jest powyżej, powinieneś iść długo.
• Kiedy cena jest poniżej, powinieneś być krótki.

1. Istnieją dwie grupy sygnałów 200-dniowej SMA;

• Sygnały kupna 200-dniowej SMA
  1. Bullish Breakout
  2. Support Bounce
• 200-day SMA sell signals
  1. Bearish Breakout
  2. Resistance Bounce

1. Nasze 5 wskazówek dotyczących używania 200-dniowej średniej kroczącej:

• Upewnij się, że akcja cenowa respektuje 200-dniową średnią kroczącą
• Używaj wskaźnika wolumenu, kiedy handlujesz 200-dniową SMA
• Transferuj przełamania przez 200-200-dniową średnią kroczącą tylko jeśli wolumen jest wysoki
• Odbicia dają wyższy wskaźnik wygranej do przegranej
• Działaj cierpliwie z 200-dniowymi średnimi kroczącymi

Odniesienia zewnętrzne

1. Liczba dni handlowych. Wikipedia.com
2. Wprowadzenie do analizy technicznej. University of California, Berkeley. s. 21
3. Hulbert, Mark. (2018). You Can No Longer Trust the 200-Day Moving Average as a Stock Market Indicator . Marketwatch.com

Put Your New Knowledge to the Test

Chcesz przećwiczyć informacje z tego artykułu?
Zdobądź doświadczenie handlowe bez ryzyka dzięki naszemu symulatorowi handlu.

Odwiedź TradingSim.com

Al HillAdministrator

Co-.Założyciel Tradingsim

Al Hill jest jednym z współzałożycieli Tradingsim. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w daytradingu zarówno na rynku amerykańskim, jak i Nikkei. Na co dzień Al wykorzystuje swoje głębokie umiejętności w zakresie integracji systemów i strategii projektowania, aby rozwijać funkcje, które pomagają inwestorom detalicznym osiągać zyski. Kiedy Al nie pracuje nad Tradingsim, może spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi.

Internet

Email

Śledź mnie

POPULARNE LEKCJE W PROGRAMIE KURSU:Wskaźniki overlay

Lekcja 2

Jak handlować z wykorzystaniem chmury Ichimoku

Lekcja 3

3 Proste Strategie Tradingowe Kanału Donchiana

Lekcja 4

6 wskazówek, jak korzystać z 50-dniowej średniej kroczącej