Budowa Pałacu rozpoczęła się w 1839 roku wokół ruin starego klasztoru hieronimitów wzniesionego w XVI wieku przez króla Manuela I i nabytego przez Ferdynanda II. Zawiera on architektoniczne odniesienia do influencji manuelińskiej i mauretańskiej, które dają zaskakujący efekt „Tysiąca i jednej nocy”. Wokół pałacu, wykorzystując gatunki z całego świata, król zasadził Park Pena (85 hektarów), który jest dziś najważniejszym arboretum w Portugalii.

Po wizycie w Pena kompozytor Richard Strauss napisał: „Dziś jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. To najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem. To jest prawdziwy Ogród Klingsor – a tam, na górze, jest Zamek Świętego Graala.”

Szesnastowieczny klasztor nabyty przez Ferdynanda II bardzo fascynował króla, co wynikało z jego germańskiego wykształcenia i romantycznej wyobraźni epoki, którą urzekało wzgórze i estetyczne uwydatnienie ruin. Początkowy projekt zakładał jedynie odrestaurowanie budynku, by służył jako letnia rezydencja dla rodziny królewskiej, ale entuzjazm króla doprowadził go do podjęcia decyzji o budowie pałacu, który miał być przedłużeniem klasztoru.

W parku, wyraz romantycznej estetyki w połączeniu z poszukiwaniem egzotyki w żywiołowości natury doprowadziły króla do zaprojektowania krętych ścieżek, które prowadzą odwiedzających do odkrycia miejsc godnych uwagi lub wyjątkowych punktów widokowych: Wysoki Krzyż, Świątynia Kolumn, Wzgórze Świętej Katarzyny, Grota Mnicha, Fontanna Małych Ptaków, Dolina Paproci Królowej i Dolina Jezior. Wzdłuż tych ścieżek, z kolekcjonerskim zapałem, sadził gatunki leśne pochodzące z wszystkich kontynentów. Na szczególną uwagę zasługują kolekcje kamelii azjatyckich, które zostały wprowadzone w latach 40-tych XIX wieku do Parku Pena przez króla Ferdynanda II i które od tego czasu stały się wizytówką Sintry w sezonie zimowym, służąc jako motyw przewodni balów i festiwali.

Najbardziej znaczącą kolekcją jest Ogród Kamelii, zasadzony przez francuskiego ogrodnika Bonnarda, w którym oprócz odmian międzynarodowych znajdują się odmiany portugalskie, nazwane w hołdzie każdemu członkowi rodziny królewskiej z tamtych czasów. Egzotyczne arboretum obramowuje pawilony i małe budynki, tworząc scenę o niezrównanym naturalnym pięknie, a także o wielkim znaczeniu historycznym i kulturowym.

Otwarte przez cały rok, możliwe jest podziwianie tego bogatego dziedzictwa naturalnego wzdłuż tras bezpłatnych lub z przewodnikiem, w niezapomnianym doświadczeniu.